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Arqus
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  • Domaine : Masters du domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
  • Diplôme : Master
  • Mention : Econométrie, statistiques
  • Parcours : M2 Gestion des risques en assurance et en finance
  • Unité d'enseignement : Théorie des jeux et extrêmes
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : ACT2302M
UE Libre pour ce parcours
UE valable pour le semestre 1 de ce parcours
    Responsabilité de l'UE :
JIAO YING
 ying.jiaouniv-lyon1.fr
SALHI YAHIA
 yahia.salhiuniv-lyon1.fr
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
30 h
Travaux Dirigés (TD)
0 h
Travaux Pratiques (TP)
0 h
Durée de projet en autonomie de l'étudiant (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectifs Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
Les probabilités et la base de l'analyse.
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Les outils d'analyse d'événements et risques d'extrême ou de comportementals en finance, assurance et économie.
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

La première partie de l'UE traite les probabilités et les statistiques d’évènements rares. Après une introduction théorique, on donnera une série d’applications financières : simulation, gestion des risques pour de larges portefeuilles d’actifs et enfin, investissement optimal à long terme.

La deuxième partie de l'UE présente une étude approfondi sur les méthodologies de modélisation et de résolution. Modélisation, via la théorie des jeux, et applications au marchandage, à la biologie, à la politique et autres activités où les acteurs ont des choix rationnels à faire avec une connaissance partielle ou complète des données du jeu. Résolution, via des méthodes heuristiques (recuit simulé, méthode Tabou, colonies de fourmis), en se focalisant sur une démarche permettant de choisir une ligne de conduite efficace pour atteindre un but dans un environnement complexe. L'objectif étant d'apporter une bonne compréhension des principales méthodes heuristiques et de leur portée. 

La troisième partie de l'UE concerne l’analyse comportementale appliquée aux domaines de l’assurance, de la finance et plus largement de l’économie propose des modèles fondés sur la psychologie sociale capable d’expliquer les anomalies du marché telles que des bulles spéculatives. L’économie comportementale suppose que la structure de l’information et les caractéristiques idiosyncrasiques des acteurs influencent systématiquement les décisions individuelles, ainsi que les résultats du marché. Plus précisément, ce cours présente les principales avancées de ce domaine : comportement des consommateurs et du maketing à partir du point de vue de la théorie des 51 perspectives, effet de cadrage (biais de statu quo, comptabilité mentale, excès de confiance, incohérence temporelle (actualisation et projection temporelle et point de réference, engagement et procrastination), préférences sociales (équité, réciprocité, confiance, altruisme et envie).

    Liste des autres Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
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