Université Lyon 1
Arqus
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  • Domaine : Masters du domaine SCIENCES ET TECHNOLOGIES
  • Diplôme : Master
  • Mention : Econométrie, statistiques
  • Parcours : M2 Ingénierie des risques financiers
  • Unité d'enseignement : Ingénierie financière
Nombre de crédits de l'UE : 6
Code APOGEE : ACT2304M
UE Libre pour ce parcours
UE valable pour le semestre 1 de ce parcours
    Responsabilité de l'UE :
DOROBANTU DIANA
 diana.dorobantuuniv-lyon1.fr
04.37.28.74.36
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
42 h
Travaux Dirigés (TD)
18 h
Travaux Pratiques (TP)
0 h
Durée de projet en autonomie (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectif Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Effectif Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Effectif Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :

Connaissances de base de Mathématiques financières
Compréhension basique des Bilans
Maitrise des tableaux d’amortissements
Compréhension des taux de change
Connaissances basiques de produits de taux
Connaissance de base des marchés financiers

    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :

Compréhension du fonctionnement et des enjeux corporate de l’ALM
Connaissance des Indicateurs en ALM (banques, assurances et institutions financières)
Maîtrise des stratégies de gestion de bilan
Vision d’ensemble des évolutions et des impacts règlementaires sur l’ALM
Vision d’ensemble sur différents outils et approches de la gestion actifs/passifs
Comprendre les besoins financiers d’une entreprise
Aborder les aspects pratiques et opérationnels des produits dérivés en entreprise
Comprendre et savoir utiliser les produits dérivés appropriés à la gestion du risque en entreprise
Avoir des ordres de grandeurs sur les différents marchés financiers

    Programme de l'UE / Thématiques abordées :
Une première partie présente les produits dérivés essentiellement de taux et de change,  les obligations, les swap, les produits dérivés sur le FX en couverture contre le risque de change. L'utilisation des FRA et Futures sera également abordée.

Après une introduction sur les grands enjeux de l’ALM, la deuxième partie abordera les grands risques associés à la gestion du bilan des Banques, des Assurances, et des grandes institutions financières, avant de poursuivre avec les indicateurs et les ratios clefs de l’ALM. Cette partie permettra également d’appréhender les dernières évolutions règlementaires ayant un impact sur la Gestion Actifs-Passifs des institutions financières. Des cas pratiques seront abordés afin de gagner en compétence sur l’ensemble des thématiques abordées.

    Liste des autres Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
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