Université Lyon 1
Université de Lyon
Arqus
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  • Domaine : Masters du domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
  • Diplôme : Master
  • Mention : Econométrie, statistiques
  • Parcours : M2 Gestion des risques en assurance et en finance
  • Unité d'enseignement : Econométrie et outils logiciels
Nombre de crédits de l'UE : 6
Code APOGEE : ACT1220M
UE Libre pour ce parcours
UE valable pour le semestre 1 de ce parcours
    Responsabilité de l'UE :
HAVET NATHALIE
 nathalie.havetuniv-lyon1.fr
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
24 h
Travaux Dirigés (TD)
24 h
Travaux Pratiques (TP)
12 h
Durée de projet en autonomie de l'étudiant (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectifs Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
Calculs matriciels, dérivées, notion sur les tests statistiques
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :

Comprendre la démarche économétrique et son utilité dans l'aide à la décision

Etre capable de mettre en oeuvre sous différents logiciels la manipulation et nettoyage de bases préliminaires à toute étude économétrique

Etre capable d'effectuer les tâches d'estimation de base (modélisation linéiare) d'un chargé d'études statistiques

    Programme de l'UE / Thématiques abordées :
Cette UE comporte d'une part un enseignement dédié à l'économétrie linéaire et d'autre part des enseignements portant sur des outils logiciels permettant de réaliser des études économétriques.
Le cours d'économétrie linéaire abordera en plus des concepts de bases (modélisation, efficacité des estimateurs, MCO, significativité et tests statistiques) les questions d'hétéroscédasticité et d'endogénéité. Il évoquera aussi comment les techniques d'estimation doivent être adpatées pour estimer des systèmes d'équations simultanées ou traiter des données de panel. Il présentera les principes des méthodes économétriques en illustrant les notions introduites par des applications en économie, finance ou assurance. L'estimation du modèle linéaire sera ainsi étudiée avec une présentation des tests statistiques usuels puis prolongée par des modèles plus réalistes. La mise en œuvre des techniques d'estimation via le logiciel STATA est présentée.
Deux autres logiciels permettant des applications en économétrie seront présentés:
  • SAS : après une familiarisation avec le logiciel SAS,  son langage et son macro-langage seront étudiés
  • Excel : dans un premier temps, les macros VBA pour Excel (enregistrement automatique, adaptation du code) seront abordés, puis les principaux éléments syntaxiques du langage VBA sont présentés et mis en œuvre.
Des applications à l'économétrie seront réalisées avec ces deux logiciels.
SELECT * FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='24984' ORDER BY UE_ID_FK ASC, PAR_ID_FK ASC