Code Apogée Ancien code Apogée etat Nature element Libellé court Libellé long ects_min ects_max heures_cm heures_td heures_tp heures_prj sem_stage effectif_cm effectif_td effectif_tp anglais distanciel responsable1 responsable2 cnu1 cnu1_prct cnu2 cnu2_prct resp1_alt_email resp1_alt_remplace resp2_alt_email resp2_alt_remplace Prérequis TEXTE Compétences TEXTE Programme TEXTE
ACT1129M ACT1129M Renouvellement UE Calcul Stochastique Calcul Stochastique 6 0 40 20 0 0 0 210 35 18 0 0 anne.loisel 0 0 0 0
Probabilités avancées.

Modèles aléatoires discrets

Ce cours vise à introduire les premiers modèles aléatoires discrets. Il constitue une première approche des processus stochastiques, au travers des chaînes de Markov et des processus de Poisson.

-        Chaînes de Markov à espaces d’états fini ou dénombrable (définitions, propriétés, probabilités de transition, irréductibilité, transience, récurrence, convergence,…)

-        Marche aléatoire au plus proche voisin sur Z

-        Processus de renouvellement et de Poisson (simple et composé)

 

Processus Stochastiques et Calcul Stochastique

Filtration, Etudes des martingales discrètes et continues

Problèmes d’arrêt (temps d’arrêt, théorème d’arrêt)

Mouvement Brownien.

On présentera les bases du calcul stochastique : de la construction de l’intégrale d’Itô à la formule d’Itô, ainsi que les principes du changement de probabilité dynamique avec la formule de Girsanov et leurs applications.

ACT1131M ACT1131M Renouvellement UE Stat Analyse Données Statistiques et Analyse des Données 9 0 55 35 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 26 100 0 0 0
Bases de probabilités, d'algèbre linéaire.
L'objectif de cette UE est de poser des jalons qui aideront les étudiants à analyser des données dans une démarche de tests et/ou une approche descriptive, éventuellement en amont de modélisations plus complexes rencontrées dans une contexte élargi de data science. Elle comporte plusieurs parties:
  • statistiques inférentielles : le but de ce cours est d'étudier les outils de statistiques indispensables en actuariat, en particulier nécessaires dans toutes les problématiques de tarification, de calibration, et permettant l'étude de modèles statistiques avancés.
    Après quelques rappels de statistique descriptive, ce cours présente la théorie de l'échantillonnage et de l'estimation puis la théorie des tests statistiques.
    Sont notamment abordées les notions de modèles statistiques, d'estimation ponctuelle et d'intervalles de confiance. La notion de test statistique est ensuite abordée, ainsi que les principaux tests paramétriques et quelques tests non paramétriques.
    Toutes les notions abordées sont mises en œuvre à l'aide du logiciel R.
  • analyse de données et clustering : Cet enseignement vise à transmettre, d'une part, les bases théoriques de l'analyse de données et des principales techniques de clustering, et d'autre part, une compétence dans leur mise en œuvre à l'aide de divers packages du logiciel R et l'interprétation des résultats produits. L'analyse exploratoire de données a pour but l'identification de structures simples, tant au niveau des variables étudiées qu'au niveau de la population. Cette démarche repose souvent sur des méthodes issues de l'analyse factorielle et sur des méthodes de clustering ou segmentation. Les méthodes abordées permettront une première approche de tableaux de données multi-variées quantitatives ou qualitatives : analyse en composantes principales, analyse factorielle de correspondances, analyse factorielle des correspondances multiples. NIPALS sera présentée comme illustration de la gestion de données manquantes quantitatives. L'analyse en composantes principales fonctionnelles pourra également être présentée comme ouverture vers les données fonctionnelles. Ces techniques reposent sur l'analyse de relations simples entre variables basées sur l'utilisation de distances adéquates en fonction du type de données (distance euclidienne, distance du chi-deux, distance ad hoc...).
    En ce qui concerne le clustering, la démarche de construction d'une classification sera développée autour des techniques de classification classiques (ascendante hiérarchique, partitionnement) et plus modernes (par densité).
  • éléments d'apprentissage non-supervisé: K plus proches voisins, arbres de décision...
ACT1131M+3 Création UE Econométrie et outils Econométrie et Outils Logiciels 6 0 24 24 12 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 05 0 26 0 0 0
Calculs matriciels, dérivées, notion sur les tests statistiques

Comprendre la démarche économétrique et son utilité dans l'aide à la décision

Etre capable de mettre en oeuvre sous différents logiciels la manipulation et nettoyage de bases préliminaires à toute étude économétrique

Etre capable d'effectuer les tâches d'estimation de base (modélisation linéiare) d'un chargé d'études statistiques

Cette UE comporte d'une part un enseignement dédié à l'économétrie linéaire et d'autre part des enseignements portant sur des outils logiciels permettant de réaliser des études économétriques.
Le cours d'économétrie linéaire abordera en plus des concepts de bases (modélisation, efficacité des estimateurs, MCO, significativité et tests statistiques) les questions d'hétéroscédasticité et d'endogénéité. Il évoquera aussi comment les techniques d'estimation doivent être adpatées pour estimer des systèmes d'équations simultanées ou traiter des données de panel. Il présentera les principes des méthodes économétriques en illustrant les notions introduites par des applications en économie, finance ou assurance. L'estimation du modèle linéaire sera ainsi étudiée avec une présentation des tests statistiques usuels puis prolongée par des modèles plus réalistes. La mise en œuvre des techniques d'estimation via le logiciel STATA est présentée.
Deux autres logiciels permettant des applications en économétrie seront présentés:
  • SAS : après une familiarisation avec le logiciel SAS,  son langage et son macro-langage seront étudiés
  • Excel : dans un premier temps, les macros VBA pour Excel (enregistrement automatique, adaptation du code) seront abordés, puis les principaux éléments syntaxiques du langage VBA sont présentés et mis en œuvre.
Des applications à l'économétrie seront réalisées avec ces deux logiciels.
ACT1131M+4 Création UE Logiciels et économétrie Outils logiciels et économétrie 6 0 24 24 12 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 0 0 0 0
Initiation au logiciel SAS
Manipulation directe du logiciel
Le langage SAS
Le macro-langage SAS
Eléments de gestion d’une base de données
Création et gestion dynamique de données (tables, requêtes, SQL)
Programmation en VBA
Interface avec l’utilisateur
Économétrie
Ce cours d’introduction à l’économétrie a pour objectif de faire acquérir les bases en économétrie aux étudiants (ou de rafraîchir leurs connaissances). Il a pour ambition de faire comprendre les principes des
méthodes économétriques en illustrant les notions introduites par des applications en économie, finance ou assurance. L’estimation du modèle linéaire de base sera étudiée avec une présentation des tests statistiques usuels. Les hypothèses initiales seront ensuite progressivement relâchées pour considérer des modèles plus réalistes. La mise en œuvre logicielle des techniques d’estimation sera présentée (TD en salle informatique). L’idée est de permettre aux étudiants l’acquisition d’outils qu’ils pourront ensuite appliquer à différents domaines.
ACT1133M ACT1133M Renouvellement UE Techniques de Simulation Techniques de Simulation et Programmation Avancée 3 0 10 20 0 0 0 210 35 18 0 0 alexis.bienvenue 0 0 0 0
Informatique 1 (Programmation en C et C++, Excel, VBA), Probabilités 1 (tribus, espaces probabilisés, lois discrètes et continues, variables aléatoires réelles), Probabilités 2 (vecteurs gaussiens, Théorèmes limites, convergences de variables aléatoires, conditionnement…).

Cette UE s’intéressera à la théorie et à la mise en œuvre des techniques de simulation aléatoire usuelles, ainsi qu’à leur implémentation à l’aide d’outils informatiques standards.

 

Techniques de Simulation

Ce cours abordera la simulation aléatoire et les méthodes de Monte Carlo et quasi Monte Carlo.

Sont notamment abordées les problématiques liées au générateur pseudo-aléatoire, la simulation des processus stochastiques courants et les méthodes de réduction de la variance.

 

Programmation avancée

L’objet du cours est de développer des librairies dynamiques en C++ importables sous Excel. Ces librairies permettent à un utilisateur de l’outil Excel d’externaliser les calculs scientifiques sous C++ (typiquement des simulations de type Monte-Carlo). De ce fait, ces librairies dynamiques permettent de réduire considérablement le temps de calcul en utilisant C++ tout en profitant de l’interface “user friendly” de Excel.

 

Bootstrap et application

Présentation et mise en pratique de la technique du bootstrap.

ACT1134M ACT1134M Renouvellement UE Insertion Professionnelle Insertion Professionnelle et Réseau 3 0 0 15 0 0 0 210 35 18 0 0 anne.loisel 0 0 0 0

L’objectif du cours est de préparer les étudiants au stage réalisé dans le cadre du Master 1 et à l’éventualité d’un stage ou d’une alternance en Master 2.

Contenu du cours :

1.         Définition d’un projet professionnel : bilan des expériences antérieures des étudiants et mise en valeur de leurs atouts, récolte d’informations sur les métiers et débouchés professionnels du Master, apprentissage d’une méthodologie de construction d’un projet professionnel.

2.         Définition d’un ciblage de prospection et d’un plan d’action pour la recherche de stage, méthodologie de rédaction des CV et lettres de motivation.

3.         Entraînement et simulation d’entretiens de recrutement

 

Modalités pédagogiques :

-           cours de méthodologie

-           coaching individuel ou en groupes d’effectif réduit

ACT1135M ACT1135M Renouvellement UE Théorie des Options Théorie des Options 6 0 36 24 0 0 0 210 35 18 0 0 anne.loisel 0 0 0 0
Probabilités avancées, modèles aléatoires discrets et processus stochastiques.
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants tous les outils nécessaire à l’évaluation des produits dérivés de type option sur les marchés financiers.
Ce cours portera sur l’étude des marchés d’options, ainsi que sur l’évaluation et la couverture des produits dérivés en général, et leur utilisation sur les marchés. Il abordera en particulier la problématique de l’évaluation par arbitrage, la complétude des marchés et les divers modèles d’évaluation standards : modèle binômial, modèles d’évaluation par arbre multipériodique, modèle de Black et Scholes, modèles dérivés (Merton, Black, Garman Kohlagen, Stulz, Margrabe…)
ACT1136M ACT1136M Renouvellement UE Finance Finance 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu anne.loisel 0 0 0 0
Analyse financière
Les outils d’analyse du risque et d’analyse de la rentabilité économique et financière seront présentés. Ces outils permettront une analyse du risque économique et financier d’une entreprise, ainsi que l’analyse des investissements et de leur rentabilité.
Gestion de portefeuille & théorie financière
Ce cours présente la problématique de choix de portefeuille dans un contexte incertain (cas statique) : modèle de Markowitz et modèle de Black Litterman. Le MEDAF (Modèle d’Equilibre des Actifs Financiers) et l’APT (Arbitrage Pricing Theory) seront ensuite présentés.
Marchés parfaits
Ce cours présentera les fondements de la théorie financière des marchés parfaits.
Le modèle de Modigliani Miller et le financement de l’entreprise seront expliqués.
ACT1137M ACT1137M Renouvellement UE Assurance Assurance 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 esterina.masiello 0 0 0 0
Mathématiques Actuarielles de l’Assurance Vie
Ce cours vise à donner aux étudiants les bases actuarielles nécessaires à la compréhension et à l’analyse technique des opérations d’assurance vie. Il présente les notations actuarielles internationales et détaille les méthodes d’estimation de probabilités viagères, de tarification et de provisionnement utilisées dans la pratique.
Ces éléments sont développés pour des opérations d’assurance portant sur une ou plusieurs têtes, et  englobent donc les mécanismes de réversion. Enfin, ce cours spécifie les techniques réglementaires de
chargement des primes, de calcul de provisions et aborde quelques points complémentaires comme les commutations et l’analyse des causes de sortie multiples.
Provisionnement non-vie
Ce cours traite les différentes méthodes de provisionnement en assurance non vie à commencer par les méthodes déterministes. Les méthodes stochastiques sont également étudiées. Des exemples à partir de triangles de liquidation permettent d’illustrer la théorie et comparer les méthodes entre elles.
ACT1138M ACT1138M Renouvellement UE Eco Risque et Assurance Economie du Risque et de l'Assurance 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere 05 0 0 0 0
Microéconomie de base : théorie du choix rationnel en certitude.
Fonction d'utilité; choix d'équilibre et optimalité. Propriété marginale de l'équilibre.
Concurrence pure et parfaite. Les deux thèorèmes de l'économie du bien-être.
les deux modèles de la concurrence imparfaite : Cournot et Bertrand.
Capacité à identifier et traiter les souces d'inefficience informationnelle dans les relations contractuelles.
Capacité à concevoir (design) des contrats en information asymétrique.
La théorie de l'utilité espérée.
La relation canonique Principal-Agent ; le modèle de base de partage du risque.
L'équilibre de Nash parfait et l'équilibre de Nash Bayésien.
L'aléa moral
La sélection contraire
Modèle de signalement
ACT1139M ACT1139M Renouvellement UE Modèles Liné. Généralisés Modèles Linéaires Généralisés 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 esterina.masiello 0 0 0 0
Probabilités et statistiques.
Le but de ce cours est de fournir aux étudiants, au travers des modèles linéaires généralisés, les outils nécessaires dans un contexte de tarification à priori. Le cours sera axé sur la présentation d’un point
de vue théorique des différents modèles (modèle de Poisson, régression logistique, etc.) ainsi que sur l’aspect pratique à l’aide d’exemples concrets effectués en SAS et R.
ACT1140M ACT1140M Renouvellement UE TER TER et Initiation à la Recherche 3 0 6 24 0 20 0 210 35 18 0 0 denis.clot 0 0 0 0
Capacité à utiliser un langage de programmation ou un outil logiciel pour réaliser une étude économétrique, ou statistique ou une application informatique, selon le sujet traité par le groupe d'étudiants
Capacité à utiliser le langage LaTeX pour la rédaction d'un rapport de projet.
Capacité à s'exprimer en anglais, à l'écrit et à l'oral.
Capacité à organiser un travail entre les membres d'un petit groupe, à assurer le suivi de l'avancement du travail défini, à restituer le travail sous forme de rapport, à organiser une présentation synthétique du travail par le groupe, pour chaque membre du groupe 
Les TER sont des travaux d'étude et une première approche d'un travail de recherche réalisés en groupe par les étudiants. Les objectifs de ce travail sont:
  • l'approfondissement de connaissances
  • l'apprentissage d'une méthodologie d'analyse, de réflexion et d'application sur un sujet en lien avec le corpus théorique du diplôme (rechercher de l'information, la synthétiser, mettre en relation des informations, proposer ou concevoir un terrain d'application de ces connaissances...)
  • l'acquisition d'une expérience de travail de groupe et de la méthodologie de gestion d'un projet en groupe (relation avec un commanditaire, organisation du travail, répartition des tâches entre les membres du groupe, restitution du travail réalisé...)
  • la mobilisation de la langue anglaise à l'écrit et à l'oral.
Des éléments de gestion de projet, fondés notamment sur les méthodes agiles, seront introduits et mis en pratique dans le suivi de ces travaux.
ACT1141M ACT1141M Renouvellement UE Stage Stage M1 3 0 0 0 0 0 0 210 35 18 0 0 0 0 0 0
Le stage de M1 a pour objectif de préparer l’insertion professionnelle des étudiants en leur permettant de découvrir l’environnement professionnel, les fonctions et missions auxquels prépare le diplôme.
Le stage est un stage de «découverte» d’une durée minimum de 5 semaines.
Il donnera lieu en amont à la rédaction d’une convention de stage dans laquelle seront précisées les missions confiées à l’étudiant.
A l’issue du stage, l’étudiant devra rédiger un rapport de stage d’une vingtaine de pages permettant de démontrer sa compréhension de l’environnement de travail, des enjeux des missions confiées, des méthodes qu’il a mobilisées et des résultats auxquels il est parvenu.
Le stage fera l’objet d’une double évaluation :
- par le tuteur académique sur la base du rapport de stage rendu ;
- par le responsable de stage en entreprise sur la base d’une grille d’évaluation des réalisations de l’étudiant durant le stage et de son comportement.
ACT1142M ACT1142M Renouvellement UE Probas Probabilités et modèles aléatoires discrets 6 0 36 24 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 26 100 0 0 0
Cours de théorie de la mesure et d'intégration, d'algèbre linéaire
Cet enseignement comporte une première partie sur les probabilités qui est prolongée par une introduction aux modèles aléatoires discrets :
  • L'enseignement portant sur les probabilités couvre les bases de la théorie générale des probabilités, avec une référence constante à des problèmes simples de modélisation. Les thèmes couverts seront les suivants : espace probabilisé, mesure de probabilité, indépendance, variables et vecteurs aléatoires, loi, espérance, variance, moments, densité, fonction de répartition, fonction génératrice, corrélation, probabilités conditionnelles, convergence des variables aléatoires, loi des grands nombres, théorème central limite, espérance conditionnelle.
  • Dans une seconde partie, les modèles de processus aléatoires dynamiques sont introduits par les chaînes de Markov et le processus de Poisson. Le comportement de ces deux processus sera étudié en détail.
ACT1143M ACT1143M Renouvellement UE Jeux et information Jeux et information 6 0 36 24 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere 05 100 0 0 0
Les théorèmes de l'optimisation convexe : Lagrange et Kuhn-Tucker.
Les éléments de base la théorie du choix rationnel.
Capacité à identifier et traiter les souces d'inefficience informationnelle dans les relations contractuelles.
Capacité à concevoir (design) des contrats en information asymétrique.
Ce cours traite de l'interaction stratégique entre un petit nombre d'agents en présence d'information privée. La première partie est consacrée à la théorie des jeux non coopératifs. La deuxième partie porte dans le cadre général de la relation d'agence (Principal-Agent) sur les deux configurations de l'information privée (sur le comportement ou sur les caractéristiques). Des applications sont présentées dans les domaines des enchères, de l'organisation industrielle, des ressources humaines et de la santé.
ACT1148M ACT1148M Renouvellement UE Programmation Programmation et complexité 3 0 12 18 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 100 0 0 0
Base de l'algorithmie
Cet enseignement a de multiples objectifs :
  • Poser les bases de l'algorithmique, afin de développer des capacités de programmation.
  • Présenter un panel de structures de données utiles à la résolution efficace de problèmes classiques.
  • Donner des éléments d'analyse de la complexité algorithmique.
  • Aborder les concepts de la programmation objet. Cet apprentissage reposera sur le langage Python. Les concepts objets seront accompagnés d'éléments de modélisation issus d'UML.
  • Mettre en pratique une programmation efficace au sens algorithmique dans le cadre d'application : problèmes relevant de la cryptographie/cryptologie, techniques de simulation, optimisation de code. Conception de code en fonction des architectures de calcul (mono-cœur, multi-cœur, distribuées).
ACT1149M ACT1149M Renouvellement UE Droit Droit 3 0 30 0 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 01 50 02 50 0 0
Aucun pré-requis
L'objectif de cette UE est d'apporter des éléments introductifs en droit civil, en droit des affaires et sur les questions particulières liées à l'utilisation de l'informatique en entreprise.
  • droit civil : Le droit objectif, la notion de règle et de droit, les sources du droit, le développement du droit, l'organisation de la justice, les droits subjectifs, les obligations.
  • droit des affaires : Cette partie présente les grandes caractéristiques du droit des affaires (fonctionnement, mécanismes, principes), puis plus précisément, le droit des sociétés (les grands principes du contrat de société : constitution, fonctionnement d'une société ; puis étude de la sarl, sas).
  • droit et informatique : Le logiciel et le droit d'auteur, la loi Informatique et Liberté, charte informatique en entreprise, cybercriminalité et systèmes de traitement automatisé de données, cryptologie, signature électronique, contrats informatiques (coffres-forts électroniques, bulletins de salaire dématérialisés, cloud computing...).
ACT1150M ACT1150M Renouvellement UE Insertion pro Insertion professionnelle 3 0 0 24 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 0 0 0 0
Aucun
L'objectif de cette UE est d'accompagner les étudiants sur les points suivants pour les préparer à leur recherche de stages au cours de leur deux années de master :
  • Définition d'un projet professionnel : bilan des expériences antérieures des étudiants et mise en valeur de leurs atouts, récolte d'informations sur les métiers et débouchés professionnels du Master, apprentis- sage d'une méthodologie de construction d'un projet professionnel.
  • Définition d'un ciblage de prospection et d'un plan d'action pour la recherche de stage, méthodologie de rédaction des CV et lettres de motivation.
  • Entraînement et simulation d'entretiens de recrutement.
ACT1199M ACT1199M Renouvellement UE Entreprise et ses risques L'entreprise et ses risques 3 0 18 12 0 0 0 210 35 18 0 0 francois.conesa 06 70 26 30 0 0
Aucun pré-requis.
L'objectif de ce programme est de fournir les bases essentielles à la démarche d'évaluation, d'analyse et de management des risques dans les processus de l'entreprise.
Le cours s'appuiera sur la méthodologie DMAIC permettant de modéliser les processus de l'entreprise.
A l'issue de ce programme, il est possible de réaliser des études opérationnelles dans la gestion du risque.
ACT1200M ACT1200M Renouvellement UE Econométrie avancée Econométrie avancée 6 0 36 24 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 05 0 26 0 0 0
Base en économétrie, en probabilités.
Bases en statistiques.
Etre capable d'effectuer différentes tâches d'estimation non-linéaires utiles pour l'évaluation et la gestion des riques, le scoring ou la tarification.
Connaître les techniques de base qui permettent de traiter les valeurs extrêmes.
Cette UE comporte deux enseignements, économétrie avancée et modélisation des événements rares :
  • Ce cours permet de se familiariser avec des méthodes économétriques qui vont au-delà de la régression par la méthode des moindres carrés ordinaires et de la régression linéaire. Il est consacré aux techniques non-linéaires de traitement de données discrètes (binaire ou multinomiale) et censurée. Il abordera notamment les techniques les plus utilisées dans la pratique : modèles probit, logit et tobit et modèles de sélection. La mise en œuvre des techniques d'estimation via le logiciel STATA sera présentée.
    Des applications liées à l'économie du travail, des risques, de l'assurance, de la santé, de politiques publiques et des transports illustreront ce cours.
  • Beaucoup de domaines (assurance, finance, industrie, environnement, ...) sont concernés par l'évaluation d'événements rares que ce soit pour quantifier la probabilité d'un tel risque, évaluer ses conséquences ou prendre des mesures préventives. Dans ce cours, nous ferons appel à la théorie des valeurs extrêmes dont nous présenterons les résultats fondamentaux. Les outils statistiques qui permettront de mettre en application cette théorie seront également traités.
ACT1200M+ Création CHOI UE Optionnelles M1ES UE Optionnelles M1ES (2 à choisir parmi 3) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACT1201M ACT1201M Renouvellement UE Maths finance Mathématiques pour la finance 3 0 18 12 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu ying.jiao 26 50 06 50 ying.jiao@univ-lyon1.fr 0 0
Notions de base de probabilités, d'algèbre linéaire et de mathématiques financières
Savoir  reconnaitre différents produits financiers
Savoir calculer le risque et le rendement espéré d’un portefeuille donné
Savoir calculer le payoff d’une stratégie qui est combinaison de plusieurs options 
Maitriser les notions de processus discret, (sous, sur-) martingale discrete
Comprendre l'évaluation des options en temps discret
On s’intéresse aux notions avancées de mathématiques financières. L’objectif est de se familiariser avec des modèles mathématiques simples. D'abord   les notions de risque et de rendement seront abordées. Ensuite, après une introduction aux produits financiers,  les applications porteront sur la gestion de portefeuille (alocation optimale dans le cas de deux actifs, mesures de risque) et la théorie des options (évaluation des options en temps discret).
ACT1202M ACT1202M Renouvellement UE Eco avancée Economie avancée 3 0 18 12 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere 05 0 0 0 0
L'ensemble des éléments de base de la microéconomie :
- Economie de l'incertain
- Economie des marchés parfaits (équilibre général et bien être)
- Théorie des jeux en information parfaite et complète
- Concurrence imparfaite
- Modèles d'aléa moral, et de sélection contraire
Identification des biais cognitifs et des biais comportementaux.
Capacité à traiter (sur le plan expérimental et économétrique), les comportements qui dépassent la rationalité.
Cette UE comporte un enseignement sur l'économie de la santé et un second sur l'économie des comportements :
  • Dans cet enseignement sont abordés les concepts clés mobilisés en microéconomie de la santé et de l'analyse économique des systèmes de santé. Les comportements économiques des grandes catégories d'acteurs des systèmes de santé sont examinés. L'objectif est que les étudiants puissent comprendre les débats contemporains relatifs à la protection maladie, prévention et prestations de soins.
  • Ce cours expose les développements récents de l'économie des comportements (behavioral economics). Dans la lignée classique des travaux initiés par Adm Smith avec « The Theory of Moral Sentiments » (Théorie des sentiments moraux), il est présenté la manière dont les décisions de marché sont prises et les mécanismes qui déterminent le choix du public; les trois concepts de base sont exposés : Heuristique, Framing et Biais. Des applications en économie illustrent ces concepts.

ACT1203M ACT1203M Renouvellement UE Sécurité syst info Sécurité des systèmes informatiques 3 0 18 12 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 26 50 27 50 0 0
Le cours repose sur des notions de base en algèbre (groupe, anneau, corps).
Ce cours introduit d'une part des outils mathématiques destinés à la protection de l'information au sein de systèmes informatiques et aborde d'autre part le versant appliqué de ces problématiques : la sécurité informatique. Plus précisément:
  • Après une introduction à la protection de l'information (bases de la théorie de l'information de Shannon), deux aspects de la protection des données sont étudiés : les codes correcteurs d'erreurs et la cryptographie.Les objets mathématiques nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques sont présentés.
  • La sécurité informatique est abordée à travers le problème de la sécurité d'un serveur web : environnement technique dans lequel le serveur est exécuté, protocoles de communications classiques seront présentés, ainsi que quelques attaques classiques. Enfin, les navigateurs web sont abordés et partiellement décortiqués pour en comprendre les mécanismes. Les protections qu'ils mettent en place et les risques qu'ils présentent sont abordés.
ACT2183M ACT2183M Renouvellement UE Tarification Tarification 6 0 40 20 0 10 0 210 35 18 0 0 stephane.loisel 06 60 26 40 0 0
Modèles linéaires généralisés
Statistique inférentielle
Provisionnement non vie
Tarifer les contrats d'assurance non-vie
Utiliser la data science pour la tarification et le provisionnement
Maîtriser les méthodes avancées de provisionnement
Maîtriser les méthodes de théorie de crédibilité
Donner un avis actuariel sur la tarification
Donner un avis actuariel sur le provisionnement
Pratiques avancées de tarification et de provisionnement
L’objectif de ce cours est d’étudier les spécificitésde la tarification en assurance,la prise en compte de facteurs de risquespécifiques et le traitement de l’expositionau risque. Deux approches de modélisationsont étudiées : des techniques paramétriqueset non paramétriques. D’autrespart, les pratiques de provisionnementévoluent constamment et l’accent seramis sur les techniques stochastiques, laprise en compte de données spécifiquesà l’assurance (traitement de programmede réassurance, données extrêmes, …) etle provisionnement ligne à ligne.

Crédibilité, Bonus-malus
Ce cours aborde la tarification par crédibilitéen pondérant l’expérience individuelleet l’expérience collective du risque. Aprèsavoir introduit les principaux concepts dela théorie de la crédibilité, l’accent seramis sur l’application de cette théorie àl’assurance et notamment sur la constructionthéorique d’une échelle Bonus-Malus.

Data science et machine learning pour l’actuaire.
L’apprentissage statistique est au coeur del’actualité lorsque des problématiques deprévision de risque sont en jeu. L’objectifde ce cours est d’aborder les conceptsthéoriques fondamentaux de célèbresalgorithmes utilisés dans ce domaine, enparticulier les techniques d’arbre. Plusieursalgorithmes ainsi que leurs extensions serontappliqués dans un cadre de tarificationassurantielle ou de provisionnement.
ACT2184M ACT2184M Renouvellement UE Modèles stat avancés Modèles statistiques avancés 6 0 40 20 0 5 0 210 35 18 0 0 denys.pommeret 06 50 26 50 0 0
Gestion de portefeuille et théorie financière
Processus stochastiques
Modéliser et gérer les risques financiers principaux
Maîtriser les techniques numériques en finance de marché
Modéliser et gérer le risque de crédit et les actifs hybrides
Finance mathématique
Ce cours a pour objectif de présenter les outils de référence de la finance mathématique et de la théorie du choix de portefeuille en temps continu. La version inter-temporelle du Medaf est également intégrée à ce module. De manière plus détaillée, les techniques suivantes sont présentées :- Approche par l’équation d’Hamilton Jacobi et Bellman. Approche martingale de Cox et Huang- Arbitrage en temps continu- Équation fondamentale d’évaluation(EDP), approches martingales et changements de numéraire- Modèles en temps continu de la structure par terme des taux d’intérêt et évaluations- Modèles de Vasicek, de Heath-Jarrow-Morton.- Modèles de marché : modèle Libor et modèle swap.

Techniques numériques
La mise en oeuvre opérationnelle des modèles financiers requiert le plus souvent l’utilisation de techniques numériques, dont un panorama est proposé dans ce cours : Méthodesd’EDP (différences finies, schémasexplicites et implicites, schéma de Crank-Nicolson),approche par les transformées de Fourier et Laplace (processus de Lévy, FFT).Les méthodes de Monte Carlo pour la simulation de variables aléatoires et de processus classiques (mouvement Brownien, pont brownien, processus d’Ornstein-Uhlenbeck,processus CIR) sont présentées dans le détail avec différents niveaux de sophistication(schéma d’Euler; accélération de convergence,suite à discrépance faible, variablesde contrôle, échantillonnage préférentiel,variables antithétiques). Enfin, les spécificitésdes options exotiques, dérivés de crédit sont examinées.

Risque de crédit et actifs hybrides
Ce cours présente les bases financières du risque de défaut (instruments de couverture et évaluation) et analyse les instruments de transfert du risque de crédit(dérivés de crédit, Collateralised Debt Obligations). L’évaluation par les modèles structurels et les modèles d’intensité est détaillée.

Le cours s’intéressera particulièrement aux émissions et à l’évaluation de financements hybrides : obligations convertibles,indexées, BSAR et OCABSAR. L’approche retenue sera celle proposée par Merton(approche structurelle) et l’accent sera mis sur la justification de l’existence de ces produits.
ACT2185M ACT2185M Renouvellement UE ERM Enterprise Risk Management 6 0 40 20 0 10 0 210 35 18 0 0 stephane.loisel 06 75 26 25 0 0
Statistique inférentielle
Gestion de portefeuille et théorie financière
Probabilités 2

Maîtriser le cadre, le concept et le processus ERM
Agréger des risques corrélés
Maîtriser l'allocation de capital économique
Donner un avis actuariel sur un modèle de risque multivarié
Maîtriser les bases de la réassurance et de la titrisation des risques d'assurance
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - ERM
Ce cours présente les bases de l’Enterprise Risk Management, processus par lequelune compagnie d’assurance, une banque ou un autre organisme identifie, mesure et contrôle de manière intégrée les risques associésà ses objectifs stratégiques dans lebut de créer de la valeur sur le long terme.Le cours présente à la fois le cadre et leprocessus de l’ERM, la cartographie desrisques, ainsi que les outils de mesure (Value at Risk (VaR), TailVaR, Wang-Transformentre autres et leurs propriétés (cohérence,etc…)) et de transfert de risque (réassurance,titrisation, hedging, etc…). La dépendance stochastique entre les risquesest étudiée en détail, ainsi que son impact sur l’agrégation des risques en assurance et finance. Les bases de détermination du besoin en capital économique d’une société financière ou d’assurance sont abordées,ainsi que les méthodes d’allocation de capital économique et leurs propriétés.
Les techniques d’estimation(paramétriques, semi-paramétriqueset non paramétriques) des copules sont également étudiées.

Réassurance
Dans ce cours de réassurance, l’accent est tout particulièrement mis sur les techniques de réassurance (proportionnelle, non proportionnelle) dans un cadre non-vie.
ACT2186M ACT2186M Renouvellement UE Ass.non-vie Assurance non-vie 3 0 24 6 0 0 0 210 35 18 0 0 stephane.loisel 26 60 06 40 0 0
Probabilités 1 et 2
Modéliser la charge sinistre globale en assurance non-vie
Maîtriser les bases de la théorie de la ruine
Modélisation de la charge sinistre
Les modèles individuel et collectif, déjà abordés en M1 sont repris de manière approfondie avec un focus sur les approximations usuelles des fonctions génératrices(l’algorithme de Panjer notamment).

Théorie de la ruine
Les résultats classiques en théorie de laruine : formules fermées et asymptotiques,ruine en temps continu, à l’inventaire, économiqueou réglementaire, instant et sévérité de la ruine, problème de réassurance et d’investissement optimaux,...viennent compléterce panorama.
ACT2187M ACT2187M Renouvellement UE Ass.de personnes Assurance de personnes 3 0 24 6 0 0 0 210 35 18 0 0 frederic.planchet 06 90 26 10 0 0
Néant
Maîtriser le fonctionnement des régimes de retraites
Maîtriser les bases de la protection sociale et de l'assurance santé
Retraite 
Sont abordés la description et le fonctionnement des régimes de retraites obligatoires en répartition (approfondissement des régimes de salariés duprivé), l’étude des régimes supplémentaires de retraite d’entreprise en capitalisation(fonctionnement des principaux types de régimes en particulier).
Sont étudiés et mis en pratique les évaluations d’engagements sociaux (IAS 19) ; sont présentés l’environnement réglementaire (social, fiscal en particulier) et les mécanismes assuranciels des régimes de retraite d’entreprise en capitalisation.

Protection sociale
L’environnement législatif, réglementaire et technique de la prévoyance est présenté. Nature des engagements de prestations et analyses des risques de volatilité et de dérives de ceux-ci.Taux d’actualisation, dérives démographiques,…); Modèles de gestion actif-passif d’équilibre de ces produits ; système de protection sociale.

Assurance santé
Un focus est enfin effectué sur l’assurance santé, et en particulier le risque «dépendance» compte tenu de son importance dans le contexte d’une population vieillissante.
ACT2188M Renouvellement UE Finance de marché Finance de marché 6 0 40 20 0 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne
ACT2189M ACT2189M Renouvellement UE Gestion des Cies d'ass. Gestion des compagnies d'assurance 6 0 40 20 0 0 0 210 35 18 0 0 frederic.planchet 06 90 26 10 0 0
Gestion de portefeuille et théorie financière
Comptabilité financière
Analyse financière
Maîtriser le référentiel Solvabilité II
Maîtriser les normes comptables IFRS
Construire et auditer des modèles financiers en assurance
Construire et auditer un générateur de scénarios économiques simplifié
Normes IFRS - Solvabilité II
Ce cours décrit les cadres normatifs Solvabilité 2 et IFRS. On présente ici le nouveau régime européen de solvabilité et les principales normes internationales de communication financière utilisées par les groupes d’assurance. Il met en évidence les évolutions significatives par rapport au référentiel antérieur, les principes sousjacentsaux évaluations et l’impact sur la gestion et l’organisation des assureurs. Le cours est régulièrement mis à jour selon les évolutions de la norme IFRS 17.

Modèles financiers en assurance
Ce cours a pour objectif de montrer les conséquences sur les modèles de valorisationen assurance des cadres de«valorisation économique» partagés parles référentiels prudentiels (Solvabilité 2),comptables (IFRS) et financiers (MCEV).Le passage de logiques marked to market à des logiques marked to model conduità des spécificités des modèles de valorisation(calculs de best estimates) qui sont discutées de manière détaillée.

Générateurs de scénarios économiques
Introduction au GSE (Définition de ce qu’est un générateur de scénario économique(GSE), Définition des indices types, Utilisation des GSE)- Présentation du processus d’implémentation d’un GSE (Présentation du processus,Projection, Modélisation, Calibration,Simulation, Résultats)- Cas pratiques (Implémentation dans un cas simple, utilisation dans le cadre d’uncalculs de SCR Solo)
ACT2190M ACT2190M Renouvellement UE Stage M2 Stage M2 21 0 0 0 0 18 0 210 35 18 0 0 frederic.planchet 06 50 26 50 0 0
Anglais 3
Communiquer en anglais sur des sujets actuariels
Comprendre la problématique actuarielle de l'entreprise
Résoudre la problématique actuarielle de l'entreprise
S'insérer professionnellement
Anglais
Anglais pour l’entreprise. Entrainementaux exposés professionnels.

Stage
Le stage ou l’alternance de M2 ont pour objectif de finaliser l’insertion professionnelle des étudiants en leur permettant de développer leurs compétences professionnelles dans les fonctions et missions auxquelles prépare le diplôme.A l’issue du stage ou à la fin de l’année d’alternance, l’étudiant devra rédiger un mémoire d’une quarantaine de pages, traitant une problématique rencontrée en entreprise et permettant de démontrer sa compréhension de l’environnement de travail, des enjeux du sujet, des méthodes qu’il a mobilisées et des résultats auxquels il est parvenu.Le stage, comme l’alternance feront l’objet d’une double évaluation :- par le tuteur académique sur la base du mémoire de Master rendu ;- par le responsable de stage en entreprise ou le tuteur entreprise d’alternance sur la base d’une grille d’évaluation des réalisations de l’étudiant en entreprise et de son comportement.Pour les alternants, l’évaluation des réalisations est périodique et se répète 3 fois dans l’année.
ACT2198M+ Création UE Statistiques et IA Statistiques et Intelligence Artificielle 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu esterina.masiello 26 0 0 esterina.masiello@univ-lyon1.fr 0 nathalie.havet@univ-lyon1.fr 0
De bonnes bases en statistiques et probabilités.
Maîtriser les fondements mathématiques des principales méthodes d’apprentissage statistique.
Cette UE vise à donner aux étudiants les bases fondamentales de techniques classiques en modélisation statistique tout en présentant une ouverture vers des thématiques de recherche contemporaines. Elle prévoit deux parties. Une première partie porte sur une introduction aux séries temporelles, les modèles de régression pénalisée et l’analyse de sensibilité. Pour la deuxième partie, l’accent est mis sur les bases méthodologiques de l’apprentissage statistique. Parmi les thèmes abordés nous retrouvons le model-based clustering, les arbres de décision et forêts, les réseaux de neurones, les reseaux bayesians, les techniques de re-échantillonnage et validation croisée, le bootstrap, le boosting.
ACT2205M+1 Création UE Maths actu non-vie Mathématiques Actuarielles pour l'Assurance Non-Vie 3 0 30 0 0 0 0 210 35 18 0 0 yahia.salhi ying.jiao 26 100 0 0 0
Les probabilités et la base de l'analyse.
Les outils d'analyse, de modélisation et de gestion des risques en assurance non-vie.
La première partie de l'UE aborde les résultats classiques en théorie de laruine : formules fermées et asymptotiques, ruine en temps continu, à l’inventaire, économique ou réglementaire, instant et sévérité de la ruine, problème de réassurance et d’investissement optimaux,...) viennentcompléter ce panorama.

La deuxième partie de l'UE a pour objectif de présenter une introduction aux modèles stochastiques et statistiques des risques en assurance non-vie. Elle présente les notions théoriques et en fournit des outils informatiques pour appliquer numériquement les notions acquises pendant le cours. Des illustrations dans les contextes pratiques de l’assurance non-vie seront présentées.
ACT2205M+2 Création UE Gestion des risques Gestion des risques 6 0 48 12 0 0 0 210 35 18 0 0 yahia.salhi ying.jiao 26 80 06 20 0 0
Notions de base de probabilités
Savoir mesurer et quantifier les risques

Maîtriser les outils de gestion et de transfert des risques
L'UE introduit la théorie des mesures de risques et ses applications en finance et en assurance. Elle traite notamment de la gestion des risques au travers des mécanismes de réassurance et de transfert alternatif de type titrisation.


ACT2205M+3 Création UE Maths actu vie Mathématiques Actuarielles pour l'Assurance Vie 6 0 42 12 0 0 0 210 35 18 0 0 yahia.salhi ying.jiao 26 50 06 50 0 0
Les probabilités et la base de l'analyse.

La théorie financière et le calcul stochastique
Etre en mesure de comprendre, ainsi que d’apprendre modéliser et gérer les risques en assurance vie, notamment de mortalité, longévité et dépendance.
La première partire de l'UE portera sur l'assurance vie et présentera les notions de base. En l'occurrence, l'UE abordera les tables de mortalité et probabilités viagères, les mécanismes de
capitalisations et d’actualisation, les techniques de tarification de produits de base, les risques et modèles associés à la longévité, la détection de change-ment de tendance, le transfert de risque
et les variables annuities.  L'UE introduit notamment es modèles classiques de mortalité stochastique et de dépendance, leurs limites, et les stratégies usuelles degestion de ces risques.

La deuxième partie aborde les principes théoriqueset les outils pratiques mis en avant par les évolutions récentes des dispositifs pruden-tiels (Solvabilité 2) et comptables (IFRS).
ACT2205M+4 Création UE Extrêmes Théorie des Jeux et Extrêmes 3 0 30 0 0 0 0 210 35 18 0 0 yahia.salhi ying.jiao 26 75 05 25 0 0
Les probabilités et la base de l'analyse.
Les outils d'analyse d'événements et risques d'extrême ou de comportementals en finance, assurance et économie.

La première partie de l'UE traite les probabilités et les statistiques d’évènements rares. Après une introduction théorique, on donnera une série d’applications financières : simulation, gestion des risques pour de larges portefeuilles d’actifs et enfin, investissement optimal à long terme.

La deuxième partie de l'UE présente une étude approfondi sur les méthodologies de modélisation et de résolution. Modélisation, via la théorie des jeux, et applications au marchandage, à la biologie, à la politique et autres activités où les acteurs ont des choix rationnels à faire avec une connaissance partielle ou complète des données du jeu. Résolution, via des méthodes heuristiques (recuit simulé, méthode Tabou, colonies de fourmis), en se focalisant sur une démarche permettant de choisir une ligne de conduite efficace pour atteindre un but dans un environnement complexe. L'objectif étant d'apporter une bonne compréhension des principales méthodes heuristiques et de leur portée. 

La troisième partie de l'UE concerne l’analyse comportementale appliquée aux domaines de l’assurance, de la finance et plus largement de l’économie propose des modèles fondés sur la psychologie sociale capable d’expliquer les anomalies du marché telles que des bulles spéculatives. L’économie comportementale suppose que la structure de l’information et les caractéristiques idiosyncrasiques des acteurs influencent systématiquement les décisions individuelles, ainsi que les résultats du marché. Plus précisément, ce cours présente les principales avancées de ce domaine : comportement des consommateurs et du maketing à partir du point de vue de la théorie des 51 perspectives, effet de cadrage (biais de statu quo, comptabilité mentale, excès de confiance, incohérence temporelle (actualisation et projection temporelle et point de réference, engagement et procrastination), préférences sociales (équité, réciprocité, confiance, altruisme et envie).

ACT2207M ACT2207M Renouvellement UE Théorie financière Théorie financière 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu ying.jiao 26 50 06 50 ying.jiao@univ-lyon1.fr 0 0
Connaissances de base de mathématiques financières, d’optimisation, de probabilités et de calcul stochastique
Savoir  résoudre un problème d’optimisation sous contrainte 
Comprendre les avantages et les inconvénients des différents modèles d’allocations d’actifs ainsi que leur utilisation en pratique
Connaitre les particularités des produits dérivés de crédit (CDS, basket default swap, CDO)
Connaitre les modèles de Merton et de Black-Cox, modèle de Cox, modèle à facteur de copule Gaussienne
Comprendre les enjeux en terme de risque systémique, posés par les opérations de transfert des risques.
 
La première partie présente la problématique de choix de portefeuille dans un contexte incertain. Les modèles de Markowitz , de Black Litterman. le MEDAF (Modèle d’Equilibre des Actifs Financiers) et l’APT (Arbitrage Pricing Theory) seront présentés. 
La deuxième partie a pour but de présenter les deux principales classes de modélisation du risque de défaut : modèle structurel et modèle à intensité. Le cours traitera aussi la dépendance de défauts et les produits multivariés dans le marché dérivé de crédit, les techniques d’atténuation du risque, ainsi que  les méthodes d’évaluation du risque de contrepartie par ajustement de valeur.
ACT2208M ACT2208M Renouvellement UE Risques tech. & fin. Risques techniques et financiers 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu esterina.masiello 06 75 26 25 esterina.masiello@univ-lyon1.fr 0 0

Pour le cours de risques de marché, une bonne connaissance des mathématiques financières (actualisation, capitalisation, loi normale, interpolation linéaire…), une connaissance générale des produits dérivées (swap, options, contrats à terme) ainsi qu'une certaine familiarisation avec le logiciel Excel sont demandés.

Pour le cours de mesures de risque, des notions de statistiques et de probabilité de base.  

Comprendre le fonctionnement des instruments dérivés de taux et de change.
Modéliser et pricer le swap de taux, le change à terme ainsi que les options de change.
Savoir choisir le bon instrument de couverture et savoir évaluer le bon moment pour sa mise en place.

Comprendre la structure des documents comptables de référence (Bilan et Compte de Résultat) et savoir les analyser.
Savoir construire 2 types de retraitements de bilan.
Savoir calculer les indicateurs décisionnels associés à ces retraitements et savoir les analyser.

Savoir calculer et estimer les mesures de risques courantes.
Savoir comparer des risques. 

On s’intéresse à la modélisation des risques pour donner du sens et permettre des prévisions rationnelles tant sur l’apparition des risques que sur leur couts financiers. Cette UE comporte trois parties. 

Une première partie est consacrée aux risques de marché. Plus précisemment seront traités :

1) Risque de taux :

  • Construction de la courbe zéro coupon par la méthode de bootstrapping à partir des données de marché standards (taux de référence, FRA, taux de swap…).
  • Calcul du taux de marché d’un emprunt.
  • Pricing d’un swap de taux.

2) Risque de change :

  • Détermination des différentes couvertures de change.
  • Calcul du change à terme.
  • Pricing des options de change avec la formule de Black-Scholes.
Une deuxième partie porte sur la finance d'entreprise. Nous réaliserons une introduction aux notions comptables élémentaires, à travers la présentation et la lecture des documents comptables. 

Par l'analyse de ces documents comptables, nous aborderons la gestion du risque client, et nous présenterons (définition, calcul et analyse) les principaux indicateurs de risques financiers en entreprise (liquidité, solvabilité, ...).

Une troisième partie sera consacrée aux mesures de risque. Nous présenterons les mesures de risques classiques (VaR, TVaR et CTE notamment), leurs propriétés et les méthodes de calcul et d’estimation. Nous nous attacherons également à la notion d’ordres stochastiques pour la comparaison des risques. La notion de copule sera abordée rapidement d'un point de vue strictement pratique.  

ACT2209M ACT2209M Renouvellement UE Informatique Informatique 3 0 18 12 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 0 0 0 0
Connaissance du langage python
Environnement de développement et d'exécution du code python
Capacité à faire interagir Python avec des ressources externes (bases de données, web)
Capacité à intégrer dans le processus de développement la gestion des versions du code
Connaissance des frameworks de tests
Le but de cet UE est de prolonger l'apprentissage du langage python en abordant des nouveaux pans des possibilités offertes par ce langage (interaction avec les BDD, scraping, parallélisation de code...) et de renforcer les méthodes de développement et bonnes pratiques de programmation via notamment les tests et le versionning du code.
ACT2210M ACT2210M Renouvellement UE Data text & visualisation Data mining, text mining et visualisation 3 0 12 18 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 0 0 0 0

Connaissance des principales méthodes d’analyse de données factorielle et de clustering, notions de langage R/python.

Être capable d’identifier la nature du problème posé par l’exploitation d’une base de données, de réaliser une sélection de méthodes adaptées à ce problème.

Être capable d’échafauder un processus d’analyse complet, partant de l’identification des sources de données brutes, en passant par les étapes de qualification de ces données et de formatage, puis l’application de méthodes de Data Mining permettant de dégager une information de valeur, jusqu’à la restitution de l’information grâce à la data visualisation.

Développer les capacités de programmation avec le langage R/python.

Cet enseignement sera développé autour de trois axes :

  • Un axe prolongeant l’enseignement d’analyse de données et de segmentation en abordant des techniques d’apprentissage supervisé, dépassant le cadre de l’analyse exploratoire, et permettant de construire des modèles prédictifs (arbres de décision, réseaux de neurones, …).
  • Un axe dédié au développement de connaissances autour des techniques de Text Mining. Après une présentation des outils permettant de collecter et reformater de l’information textuelle, des méthodes et des synthèses d’information classiques dans ce type d’analyse, quelques exemples d’applications seront présentés.
  • Un axe développant les compétences autour des outils adéquats à la construction de représentations graphiques à la fois adaptées aux méthodes présentées et à la nature des données analysées et offrant des possibilités d’interactivité lorsque cela présente un intérêt pour l’utilisateur.
ACT2212M+1 Création UE Ingénierie Financière Ingénierie Financière 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu diana.dorobantu 06 100 0 0 0

Connaissances de base de Mathématiques financières
Compréhension basique des Bilans
Maitrise des tableaux d’amortissements
Compréhension des taux de change
Connaissances basiques de produits de taux
Connaissance de base des marchés financiers

Compréhension du fonctionnement et des enjeux corporate de l’ALM
Connaissance des Indicateurs en ALM (banques, assurances et institutions financières)
Maîtrise des stratégies de gestion de bilan
Vision d’ensemble des évolutions et des impacts règlementaires sur l’ALM
Vision d’ensemble sur différents outils et approches de la gestion actifs/passifs
Comprendre les besoins financiers d’une entreprise
Aborder les aspects pratiques et opérationnels des produits dérivés en entreprise
Comprendre et savoir utiliser les produits dérivés appropriés à la gestion du risque en entreprise
Avoir des ordres de grandeurs sur les différents marchés financiers

Une première partie présente les produits dérivés essentiellement de taux et de change,  les obligations, les swap, les produits dérivés sur le FX en couverture contre le risque de change. L'utilisation des FRA et Futures sera également abordée.

Après une introduction sur les grands enjeux de l’ALM, la deuxième partie abordera les grands risques associés à la gestion du bilan des Banques, des Assurances, et des grandes institutions financières, avant de poursuivre avec les indicateurs et les ratios clefs de l’ALM. Cette partie permettra également d’appréhender les dernières évolutions règlementaires ayant un impact sur la Gestion Actifs-Passifs des institutions financières. Des cas pratiques seront abordés afin de gagner en compétence sur l’ensemble des thématiques abordées.

ACT2212M+2 Création UE Calcul stochastique Calcul stochastique et applications à la finance 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu nicolas.leboisne 26 50 06 50 nicolas.leboisne@univ-lyon1.fr 0 0
Probabilités, notions de mathématiques financières
Savoir appliquer la formule d'Itô et faire un changement de probabilité
Savoir utiliser la notion de martingale et le calcul d'Itô dans les applications à la finance (modèles de taux et évaluation des options)
Connaitre les différents concepts de taux d'intérêt
Etre capable de pricer une option exotique simple en utilisant le même type de raisonnement que pour le pricing des options vanille
La première partie du cours a pour objectif d’introduire les principaux outils de calcul stochastique nécessaires aux applications dans le domaine financier (notion de martingale, mouvement brownien, formule d’Itô, théorème de Girsanov etc.).
La seconde partie du cours a pour but de présenter les différents concepts de taux d’intérêts et les produits de dettes classiques qui y sont associés (zéro-coupon, obligation à coupon, FRA, swaps, cap/floor). Après avoir introduit les méthodes usuelles de reconstruction de courbes des taux, nous étudierons les modèles stochastiques qui permettent de projeter la structure par terme des taux et d’évaluer, en absence d’arbitrage, des flux financiers contingents au risque de taux d’intérêt. 
Enfin, la dernière partie fournit aux étudiants tous les outils nécessaires à l'évaluation des produits dérivés de type option. Les modèles présentés sont : le modèle par arbre multuipériodique, le modèle de Black-Scholes, ainsi que quelques modèles dérivés (Merton, Garman Kohlhangen...)
ACT2214M+ Création UE Gestion risques Gestion des risques en entreprise 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 stephane.loisel esterina.masiello 06 0 0 0 0

Connaître les fondamentaux de l’ERM.
Etablir une cartographie des risques.
Détecter le risque au sein d’une entreprise selon la méthode « Analyse / Quantification / Hiérarchisation / Plan d'Action / Traitement ».
Observer les comportements à risque à travers le prisme de l’aversion au risque et des biais cognitifs.
Décrire une organisation, une situation risquée selon une approche systémique à travers les outils de cartographie et ERM (Enterprise Risk Management).
Organiser un plan de continuité d’activité en intégrant les fondamentaux du contrôle interne (fraude, blanchiment) et de la cybersécurité.

Cette UE comporte deux enseignements. 

Dans un premier enseignement, les bases de l’Enterprise Risk Management sont abordées, du processus à l’implémentation sur des études de cas concrètes. La quantification des risques est abordée succinctement, tout comme les modèles de capital économique pour les compagnies d’assurance et les banques. 

Ensuite, un deuxième enseignement portera sur la manipulation du risque dans l’entreprise qui consiste à le définir, l’évaluer, le prévenir, le couvrir, le garantir et le gérer. 

Le programme de cet enseignement étayera la méthodologie de management et d’estimation des risques pour les processus : 

- Financier : Trésorerie, Solvabilité, BFR, CA, Marge; 

- Technique : protection, règlementation; 

- Humain : Formation, recrutement, adaptabilité; 

- Généraux comme décrit dans l’univers des risques de l’AMRAE. Pour ce faire, un focus sera réalisé sur les 2 dispositifs dans l’entreprise formant département ou service : le management du risque pour des questions réglementaires et le management du risque au quotidien pour des questions de pilotage opérationnel.

A l’issue de ce programme, il est possible de réaliser et manager les risques en entreprise et leur conséquence financière. 

Sous un angle financier et opérationnel, les étudiants appréhenderont le traitement du risque (Risk Management) à travers : l’évolution de la réglementation (les accords de Bâle, Solvency), le cadre normatif (les normes ISO), l’utilisation des statistiques, la gestion de projet, la diffusion de la culture du risque, les risques informatiques, le plan de continuité d’activité (PCA). 

Les étudiants seront amenés à participer activement à travers des exercices pratiques, des revues de presse, des interventions de professionnels de la gestion du risque ou encore la visite d’une entreprise. 

ACT2215M ACT2215M Renouvellement UE Data mining avancé Data mining avancé 3 0 12 18 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 70 26 30 0 0
Connaissance des principales méthodes d’analyse de données factorielle et de clustering, notions de langage R/python.

Être capable d’identifier la nature du problème posé par l’exploitation d’une base de données, de réaliser une sélection de méthodes adaptées à ce problème et en choisir des implémentations applicables au volume de données considérées.

Approfondir les capacités de programmation avec le langage R/python et mesurer les performances d’une implémentation.

Cet enseignement vient renforcer les connaissances acquises au cours du programme de « Data Mining, Text Mining et Data visualisation » et les approfondir. Il offre également une ouverture sur les outils pouvant intervenir dans un contexte lié au phénomène du Big Data.

Les méthodes (forêts d’arbres aléatoires, réseaux de neurones...) seront expérimentées dans une démarche de recherche de performance. Elles seront également considérées dans le contexte d’une volumétrie de données importante et les adaptations envisageables dans ce contexte seront explorées et appliquées. Pour cela, les outils nécessaires à l’optimisation de code seront pris en main, et une approche par parallélisation des calculs en mémoire partagée ou distribuée sera mise en œuvre.

ACT2216M+ Création UE Sondages et manip donnée Sondages et manipulation de la donnée 3 0 20 8 0 0 0 210 35 18 0 0 alexis.bienvenue 26 0 0 0 0

Manipulation de base de données.
Statistiques de bases.
Notions d’algorithmique informatique.

Méthodes statistiques avancées.
Programmation SAS : SAS/BASE avancé, SAS/GRAPH, SAS/STAT, SAS MACRO.

Capacité à gérer les différentes étapes d’une enquête.

Cette UE porte à la fois sur les techniques de sondages et sur la mise en oeuvre de méthodes statistiques à l'aide du logiciel SAS.  

Ainsi, concernant SAS, l’objectif est de former à la mise en application des différentes méthodes d’analyses statistiques sur des problématiques d’études réelles à l’aide de ce logiciel. Différents points seront abordés pour cela : 

- Création de librairie SAS; 

- Data management : Création de tables, de variables, mise en forme des variables (format, label, renommage), concaténation et fusion de tables, transposition de tables, concaténation de variables; 

- Statistiques descriptives pour des données quantitatives et des données qualitatives, représentations graphiques, recherche de points atypiques; 

- Tests statistiques : Tests paramétriques et non paramétriques sur la comparaison de deux moyennes, test de corrélation et comparaison de proportions, test des prérequis pour l’utilisation de tests paramétriques (test de normalité et comparaison de deux variances); 

- Modélisation : régression linéaire, modèle logistique (données binomiales, multinomiales et ordinales), comparaison de 3 moyennes ou plus à l’aide de modèle mixte (données indépendantes et données répétées), test des prérequis pour la validation des modèles mixtes (test de normalité et comparaison de trois variances ou plus); 

- Analyses multivariées : ACP, méthodes de classification et analyse discriminante; 

- Création de rapports.

La partie de cette UE consacrée aux différentes méthodes de sondages, permet d'aborder leurs caractéristiques statistiques, ainsi que les situations dans lesquelles elles peuvent se révéler pertinentes. Nous traiterons : 

- sondages simples, 

- sondages stratifiés, sondages à deux degrés, 

- post-stratification et autres techniques de redressement.

La problématique de la création de questionnaires et collecte des données sera également traitée. 
ACT2218M+ Création UE Analyse du risque info Méthodes d'analyse du risque informatique 6 0 50 10 0 10 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 100 0 0 0
Connaissance minimale de l'environnement Unix/Linux et du shell comme interface d'interaction.

Cet enseignement comportera trois volets :

  • Une première partie portant sur les protocoles de communication classiques et les outils de capture et d’analyse. Les limites de ces protocoles, dans un environnement réseau ouvert, seront abordées.
  • Une introduction à l’audit informatique et au pentesting. Le périmètre du risque cyber sera défini puis la démarche et les outils de pentests seront présentés et mis en œuvre.
  • Enfin une présentation des différents types d’attaque informatique, d’une part à travers différentes plateformes ad hoc, mais également à travers une analyse des publications récentes en sécurité informatique. Deux grandes familles d’attaques seront approfondies : les attaques à bas niveau (assembleur) et les attaques applicatives, notamment au niveau web.
ACT2220M+ Création UE Crypto et sécurité info Cryptologie et sécurité informatique 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 26 80 27 20 0 0

Le cours repose sur des notions de base en algèbre (groupe, anneau, corps), algorithmique et complexité, ainsi que le cours d'introduction à la cryptographie donné en première année.

Ce cours est divisé en deux parties : l'une abordera la cryptographie, l'autre les objets mathématiques associés.

La cryptographie protège des informations de plus en plus nombreuses, sous des formes diverses (données, programmes, communication), provenant de systèmes hétérogènes (tablette, cloud, téléphone,…). La gestion de ces données, leur contrôle, leur partage, leur échange, leur usage, a poussé la cryptographie à s'adapter et ce sont les fondement de celle-ci qui sont actuellement  repensés. Ce cours permettra de prendre conscience des enjeux et de certaines réponses.

Ce cours aborde la cryptographie d'abord dans la largeur. Les concepts classiques de cryptographie seront rappelés et présentés avec un souci de formalisme. Les deux grands axes seront la cryptographie à clé secrète (chiffrement par blocs, à flot, authentification symétrique, fonction de hachage…) et la cryptographie à clé publique (chiffrement, signature, identification). Cette présentation débutera par les objets élémentaires (fonctions à sens-unique, fonctions pseudo-aléatoires...)  et montrera comment en déduire des primitives cryptographiques. Une part importante du cours présentera les attaques possibles de ces systèmes (cryptanalyse) et leurs conséquences.

Ce cours parcourra également la cryptographie en profondeur, en se focalisant sur des primitives avancées directement motivées par les nouveaux usages (preuve à divulgation nulle de connaissance, calcul multipartie sécurisé, chiffrement homomorphe, chiffrement fonctionnel, …), et sur leur sécurité.

Pour concevoir ses primitives, la cryptographie s'appuie sur des objets mathématiques complexes, qui constitueront le cœur de la seconde partie de cet cours. Ces objets seront introduits de façon théorique, mais toujours avec un point de vue algorithmique et en gardant à l'esprit que ces protocoles devront être implantés.  Le cours commencera par une étude des corps finis (construction, calcul…), puis des objets plus avancés seront abordés : courbes elliptiques (structure de groupe, arithmétique, calcul du nombre de points…), les applications bilinéaires, les réseaux euclidiens (algorithmique, problèmes difficiles…) L'impact cryptographique sera illustré systématiquement au cours de leur présentation.

ACT2221M ACT2221M Renouvellement UE Protection des calculs Protection des calculs 3 0 30 0 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 50 26 50 0 0

Bases en algorithmique et analyse de complexité, bases d'algèbre, linéaire essentiellement.

L'objectif de ce cours est de souligner l'importance de la fiabilité des calculs. L'exactitude des calculs n'est pas systématique lorsque ceux-ci sont effectués sur des ordinateurs qui, par nature, manipulent des nombres qui sont des « approximations » des nombres réels. Les erreurs de calculs doivent donc être estimées, voire maîtrisées.

Pour comprendre comment sont effectués les calculs sur un ordinateur, une première partie du cours concernera leur architecture puis la représentation des données et l'arithmétique flottante. Elle abordera les bases de l'architecture des ordinateurs, en se basant simplement sur le modèle de Von Neumann, et la manière dont les programmes et les données peuvent être représentés en mémoire. On ne rentrera pas dans le détail des jeux d'instructions complexes, comme le x86 : on travaillera uniquement à l'aide d'un jeu d'instructions simplifié, mais qui permettra tout de même par la suite aux étudiants de comprendre d'autres jeux d'instructions. On présentera ensuite les idées architecturales existantes pour accélérer l'exécution des programmes sur les machines généralistes : hiérarchie mémoire, niveaux de cache et localité des données, parallélisme d'instructions et de données.

Le cours montrera comment l'arithmétique flottante réelle est spécifiée par les différentes normes, comment, en tenant compte des spécifications, elle peut être manipulée de manière fiable malgré les difficultés (erreurs d'arrondi, cancellations, exceptions…) et comment certaines opérations et fonctions sont implémentées.

La seconde partie abordera le calcul numérique utilisant cette arithmétique flottante. Divers algorithmes seront présentés, accompagnés d'étude de convergence, d'analyse d'erreurs et de suggestions d'amélioration en termes de performances. L'algèbre linéaire sera le principal axe d'exploration, et plusieurs exemples illustreront ces problématiques d'analyse des erreurs, notamment en statistiques (analyse en composante principale).

Enfin, la dernière partie du cours abordera l'aspect symbolique du calcul sur différents objets (grands entiers, polynômes, matrices). Cette fois, le calcul est exact, et l'accent est mis sur l'efficacité des algorithmes, en particulier ceux qui sont largement utilisés en cryptographie.

ACT2222M ACT2222M Renouvellement UE Risque systèmes & réseaux Risques dans les systèmes et réseaux 6 0 40 20 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 100 0 0 0
Connaissance minimale de l'environnement Unix/Linux et du shell comme interface d'interaction.

Ce cours débute par une présentation de l’environnement de programmation des systèmes Unix/Linux et se prolonge par une analyse d’intrusion est réalisée dans un environnement virtuel.

La première partie du cours, deux axes seront développés : la programmation de l’interpréteur de commande bash et la programmation système à l’aide du langage C. Les risques liés à l’environnement défini par le shell et à l’utilisation d’exécutables seront abordés.

Le shell est l’interface naturelle pour l’exécution de tâches pour plusieurs raisons : c’est en premier lieu l’interface naturelle entre l’utilisateur et le système. Il définit un langage permettant l’exécution, la programmation et la gestion des processus, mais également la gestion des flux d’informations entre les processus. Les shells supportent en règle générale des structures de contrôle qui permettent la réalisation de tâches simples tout comme des tâches plus sophistiquées. Le Bash sera utilisé comme exemple de shell et un ensemble minimal de commandes classiques sera présenté. La programmation de scripts sera également abordée.

La programmation système sera abordée à travers le langage C, en raison de son rôle central dans les systèmes de type Unix. Le langage sera abordé par le biais des fonctions permettant d’étendre les fonctionnalités du shell : exécution de code SUID/SGID, définition de sémaphores, partage de mémoire… Les outils intervenants dans le processus de compilation seront également abordés.

Dans une seconde partie, une analyse forensic est proposée. La mise en place d’un environnement virtuel permet de reconstituer des éléments de contexte utiles à l’analyse d’une intrusion post-mortem (iptable, virtualisation). L’attaque porte sur un gestionnaire de service web.

ACT2223M ACT2223M Renouvellement UE Tech. économétriques Techniques économétriques pour l'évaluation 6 0 36 24 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 5 0 26 0 0 0
Cours d'Econométrie linéaire avancée

Cours d'Econométrie des variables qualitatives
Effectuer une évaluation quantitative des impacts de programmes de politiques publiques et/ou de traitements médicaux.

Conduire les tâches d'un chargé d'études en statistiques ou d'un checheur en évaluation des politiques publiques.
Ce cours présente les principales méthodes quantitatives d'évaluation d'impact des politiques dans les domaines économiques, médicaux, et sociaux. Le but est d'avoir des outils afin d'évaluer l’efficacité de différents programmes. Après avoir défini les problèmes d’effet causal, de participation endogène et de biais de sélection rendant complexes de telles évaluations, les méthodes expérimentales seront présentées (randomisation, expériences de terrain (field experiments)). Les méthodes quasi-expérimentales et contrefactuelles seront ensuite développées : méthodes d’appariement (score de propension, extension kernel matching estimator, pondérations), méthodes par variables instrumentales, méthodes par doubles différences, discontinuité de régression (RD et RKD). Les techniques présentées seront systématiquement illustrées par des exemples sur données réelles et elles seront mises en oeuvre sous différents logiciels.
ACT2223M+ Création UE Web et sécurité Services Web et sécurité 3 0 25 5 0 10 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 100 0 0 0
Langages et protocoles usuels dans le contexte du web.

Ce cours comporte deux volets :

  • La première partie porte sur le développement de services web et la sécurité de services ainsi offerts. Après une revue des différents serveurs web, les langages, technologies et les outils de développement fondés sur le modèle MVC (modèle-vue-contrôleur) seront présentés et expérimentés afin de développer des services simples offrant des fonctionnalités classiques. La robustesse de la gestion de session sera notamment testée à l’aide d’outil de pentest.
  • Dans un second temps, la problématique du vote électronique est abordée. Une mise en œuvre à travers la plateforme de l’INRIA sera réalisée localement pour les besoins d’une élection réelle.
ACT2224M ACT2224M Renouvellement UE Econométrie micro.app. Econométrie et microéconomie appliquée 6 0 36 20 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 5 0 26 0 0 0
Cours d'économétrie linéaire et d'économétrie avancée

Mettre en perspectives les avantages et les inconvénients des différentes modélisations et méthodes d'estimations économétriques

Savoir adopter la meilleure stratégie statistique au vu d'une problémétqiue économique et des donnéess disponibles
 
Conduire les tâches d'un chargé d'études en statistiques ou d'un checheur en économétrie appliquée

Ce cours consiste à enrichir les connaissances économétriques des étudiants en leur présentant les modèles de durée (Kaplan Meier, Cox,modèles à durée de vie accélérée) et de comptage et leurs applications dans différents domaines (économie industrielle, assurance, éducation, économie de la santé et du travail, etc.). La mise en œuvre de l’estimation de ces modèles via le logiciel STATA sera présentée. Une partie du cours est consacrée à la mise en situation des étudiants aux tâches de chargés d’études statistiques et de chercheurs autour de problématiques de microéconomie appliquée. Des thématiques seront proposées aux étudiants afin de les faire réfléchir sur les méthodes économétriques et statistiques à privilégier en fonction de différents scénarios de données disponibles. L’idée est de discuter des avantages et des inconvénients des méthodologies acquises tout au long de leur cursus et de les mettre en concurrence. Des modèles en marge de ceux déjà vus (certains modèles à équations simultanées, modèles de switching, modèles à variables qualitatives pour panel, analyse multiniveau) seront aussi abordés.

ACT2225M ACT2225M Renouvellement UE Décision éco. appliquée Décision économique appliquée 6 0 54 6 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere 05 0 0 0 0
Notions de base en microéconomie et économie de la santé

Notions de base en économétrie appliquée.

Gestion de projet
  • appréhender le fonctionnement des systèmes de santé
  • maîtriser les outils d’évaluation des projets socio-économiques
  • piloter et réaliser une évaluation socio-économique
  • réduire un modèle microéconomique sous forme de maquette expérimental  et concevoir un design expérimental
Cette UE de décision économique appliquée sera composée de 3 enseigements sur les thématiques suivantes : économie du travail, économie des comportements et évaluation des politiques de santé. 

L'enseignement d'économie du travail vise à décrire et expliquer les faits stylisés majeurs du fonctionnement contemporain du marché du travail dans les pays industrialisés. Il aborde les principales théories explicatives des comportements individuels (demande et offre de travail) et analyse les problèmes de coordination qui conditionnent les situations d’équilibre ou de déséquilibre (chômage) sur le marché du travail. L’enchainement des chapitres traités suit le processus d’insertion professionnelle des offreurs, pour aborder successivement les décisions d’investissement éducatif, de participation, de recherche d’emploi et de recrutement, jusqu’à l’analyse des mécanismes d’incitation et de promotion. Chaque chapitre s’articule en trois étapes. L’observation de faits stylisés par référence aux statistiques nationales ou internationales sert de point d’ancrage à la présentation d’une théorie explicative dans une deuxième étape. La troisième étape offre des illustrations de tentatives de réfutation soit économétriques, soit expérimentales des modèles explicatifs présentés. 

L'enseignement en économie des comportements présente les principales avan­cées de l'analyse comportementale appliquée aux domaines de l'assurance, de la finance et de l'économie en général  : comportement des consommateurs et du maketing à partir du point de vue de la théorie des perspectives, effet de cadrage (biais de statu quo, comptabilité mentale, excès de confiance, incohérence temporelle (actualisation et projection temporelle et point de référence, engagement et pro­crastination), préférences sociales (équi­té, réciprocité, confiance, altruisme et envie). Ainsi, il expose des modèles fondés sur la psy­chologie sociale capable d’expliquer les anomalies du marché telles que des bulles spéculatives, et met en lumière comment la structure de l’information et les caractéristiques idio­syncrasiques des acteurs influencent t les décisions individuelles, ainsi que les résultats du marché.

Le troisième enseignement permet de former des spécialistes de l’évaluation des programmes et des politiques dans le domaine de la santé et de l’action sociale, même si des exemples concernant d’autre champs disciplinaires seront étudiés (économie des transport, de l’environnement, etc). Les étudiants appréhendent les problématiques relatives à l’évaluation socio-économique des politiques publiques et se familiarisent avec les différentes phases des projets, qu’il s’agisse du contexte économique (objet principal ou secondaire), de la méthodologie (critères économiques, critères d'efficacité, approches quantitatives) ou de l’évaluation des résultats. L’objectif est de développer des compétences dans la conduite opérationnelle de projets et de maîtriser les approches quantitatives d’évaluation (la minimisation des coûts, le calcul coût-efficacité et coût utilité, l’évaluation du bien-être collectif global).

 
ACT2260M+ Création UE Langages et architectures Langages, concepts et architectures pour les données 6 0 40 20 0 10 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 100 0 0 0
Connaissance du Python/R, éventuellement du Bash et de Perl

Le but de cet enseignement est de développer des compétences sur l’accès, l’extraction et la transformation des données stockées sous les formes les plus courantes : fichiers plats et bases de données. Dans une première partie, un tour d’horizon des langages/logiciels fréquemment rencontrés dans le contexte de la gestion des données sera entrepris. Pour chacun, un focus sur les packages/bibliothèques adaptés à la manipulation des données et en particulier dans un contexte de grand volume sera proposé. Les expressions régulières et leurs déclinaisons seront présentées. Des applications de contrôle de qualité et de transformation seront réalisées sur des jeux de données réels et très volumineux. Dans une seconde partie, ce sont les architectures logicielles pour la gestion des données qui seront abordées : Hadoop, Apache spark. Le lien sera fait avec la parallélisation de traintement avec des applications en apprentissage automatique.

ACT2262M+ Création UE Maths Fi Mathématiques Financières 6 0 34 24 0 0 0 210 35 18 0 0 yahia.salhi ying.jiao 26 100 0 0 0
Base sur les probabilités, l’analyse, et la théorie de la mesure. 

Pour la première partie de l'UE, savoir modéliser un phénomène a l’aide d’une équation différentielle stochastique, appliquer le calcul différentiel d'Itô, simuler et/ou discrétiser une diffusion, implémenter une méthode de Monte-Carlo avancée (réduction de variance, recuit simulé ou de l'algorithme de Gibbs).

Pour la deuxième partie de l'UE, savoir la modélisation et maîtriser le calcul sur le modèle Black-Scholes et la volatilité implicite, les modèles de volatilité locale Dupire ou/et de volatilité stochastique Heston, les modèles de taux d'intérêt Vasicek ou/et CIR.

La première partie de l’UE est le cours " Equations différentielles Stochastiques et Méthodes numériques probabilistes" qui présente d'une part les outils théoriques de la modélisation par processus d’Ito et d'autre part les algorithmes classiques de simulation de ces processus. Ce cours est  orienté vers la modélisation des phénomènes aléatoires dépendant du temps. Le programme est : 1) Mouvement brownien et calcul d’Ito, 2) Equations différentielles stochastiques3) Schémas pour les EDS, 4) Méthodes de Monte-Carlo avancées (réduction variance, échantillonnage préférentiel, simulation MCMC, Recuit simulé, algorithme de Gibbs),  5) Quantification. 

Le deuxième partie de l'UE est le cours "Mathématiques Financières", qui est pour objective d'étudier les problématiques sur le marché des produits dérivés, en particulier sur leurs évaluation et la couverture de risques en utilisant des outils avancés des calculs stochastiques et propose l’analyse mathématique rigoureuse des modèles stochastiques utilisés en finance ainsi que leurs prolongements à des modèles sophistiqués, comme par exemple le théorème de Girsanov et le modèle de Black-Scholes, les volatilités locales et stochastiques, ou le changement de numéraire et les produits et modèles avancés de taux d’intérêt.

ACT2263M+ Création UE Gestion des risques av. Méthodes de gestion des risques avancées 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 esterina.masiello 26 0 0 0 0
Méthodes statistiques avancées : statistiques de base, techniques de classification, modélisation linéaire et non linéaire, gestion de bases de données relationnelles, scoring des risques de l’entreprise.

SAS (SAS/BASE avancé, SAS/GRAPH, SAS/STAT)
 

Machine learning, deep learning.  

Statistique paramétrique et non paramétrique : intervalle de confiance décisionnel et régressions (linéaire, PLS, logistique).

Simulation de données.

Les banques, assurances ou autres entreprises financières, dont les sociétés des services, se basent sur l’IA, dont le machine learning fait partie, pour interpréter les données et réduire les risques de fraude mais également sur les techniques de simulation pour envisager les impacts et la sensibilité des processus. 
Cela requière une manipulation avancée des données dans la gestion des risques : 

  • La préparation des données : nettoyage et mise en production (transformation des données dépendantes en étiquettes et des variables en caractéristiques);
  • Les algorithmes de bases et avancés permettant l’identification d’opportunité dans le temps pour investir au meilleur moment, mais également de détecter les clients présentant des risques ou d’identifier les signaux révélateurs de fraude avec une modélisation de systèmes interdépendants; 
  • Les méthodes de régression (Linéaire, PLS, logistique) pour évaluation des impacts;
  • Les méthodes de simulation de données : 
- Méthodes de tirages aléatoires (tirage aléatoire simple avec et sans remise, tirage aléatoire simple avec strate ou méthode des quotas, tirage pseudo-aléatoire (tirage par grappes, tirage systématique, tirage selon probabilité proportionnelle à une taille))
- Rééchantillonage par méthode bootstrap
- Estimation d’intervalle de confiances;
  • Le processus d’automatisation et itératifs permet le passage en production des modèles et expériences acquises par les algorithmes;
  • L’évolutivité pour envisager une récurrence dans la performance des algorithmes avec l’introduction de nouvelles étiquettes au cours du temps.
ACT3000L+G Création UE Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise 3 0 10 20 0 0 0 210 35 18 0 0 alexis.bienvenue 0 0 0 0
Fiscalité :
Bases de la fiscalité générale.
Opérations de TVA pouvant concerner le secteur financier.
La taxe sur les salaires : champ d’application, base d’imposition, taux, déclaration et paiement.
Présentation de l’impôt sur le revenu et des différents revenus catégoriels.
Fonctionnement de l'entreprise :
Fonctionnement général de l'entreprise. Articulation de ses différents organes.
ACT3001L ACT3001L Renouvellement UE Méthodes Probab Actuariat Méthodes Probabilistes en Actuariat 6 0 36 24 0 0 0 210 35 18 0 0 alexis.bienvenue 0 0 0 0
Algèbre, Analyse niveau L2 Maths/MASS

Cet enseignement couvre les bases de la théorie générale des probabilités, avec une référence constante à des problèmes actuariels simples.

Les thèmes couverts seront les suivants : espace probabilisé, mesure de probabilité, indépendance, variables et vecteurs aléatoires, loi, espérance, variance, moments, densité, fonction de répartition, fonction génératrice, corrélation, probabilités conditionnelles.

Ce cours constitue également une introduction aux premières méthodes d’analyse des données permettant une étude simple d’une base de données. Ce cours présentera l'ensemble des méthodes et techniques mathématiques permettant de présenter, décrire, résumer des données. Mots-clés : moyenne, médiane, tendance, écart-type, dispersion, liaison entre les variables, représentations (histogrammes, diagrammes, boîtes à moustache, graphiques…).

Cet enseignement pose les bases de probabilités nécessaires aux premières modélisations actuarielles. Une compréhension des problèmes liés à la notion d’aléa et de risque sera abordée.

Ce cours est très lié au cours d’intégration qui sera donné en parallèle, et en suivra l’évolution.

ACT3002L ACT3002L Renouvellement UE Maths pour l'Actuaire Outils Mathématiques pour l'Actuaire 6 0 30 30 0 0 0 210 35 18 0 0 pierre-olivier.goffa 0 0 0 0
Algèbre, Analyse niveau L2 Maths/MASS
-        Intégration

Ce cours présentera les bases de l’intégrale de Lebesgue, et de la théorie de la mesures, des fonctions intégrables et des espaces vectoriels associés, espaces produits, espaces de Hilbert, espaces L1 et L2, transformées de Laplace et de Fourier. Les concepts abordés seront directement utilisés dans le cours « outils probabilistes pour l’actuaire » qui s’intéressera particulièrement aux mesures de probabilité.

-        Optimisation

Cet enseignement vise à aborder les concepts de base de l’optimisation, en donnant des exemples d’application dans le domaine de l’actuariat, de l’économie et de la gestion des risques.

Le cours s’intéressera plus particulièrement à l’optimisation sous contrainte et aux fonctions convexes (méthodes déductives et inductives, méthodes numériques, multiplicateurs de Lagrange, problème dual, conditions particulières…), ainsi qu’à l’optimisation dynamique (notions de calcul des variations et de contrôle optimal, lagrangien convexe, problème isopérimétrique…).

ACT3003L ACT3003L Renouvellement UE Informatique Actuarielle1 Informatique Actuarielle 1 3 0 10 12 8 0 0 210 35 18 0 0 alexis.bienvenue 0 0 0 0

L’objectif de cette UE est de donner aux étudiants les bases informatiques qui leur permettront de mener les calculs actuariels, et d’implémenter les algorithmes et les modèles de l’actuariat et de la finance.

EXCEL

Ce cours présentera l’outil de base de données qu’est Excel, outil très utilisé en actuariat.

Présentation générale du tableur, tableaux croisés dynamiques, formules simples, fonctions de recherche, fonctionnalités avancées et macros.

ALGORITHMIQUE

L’objectif du cours est d’initier les étudiants à la l’algorithmique et à la programmation scientifique (langage utilisé pour la pratique : PYTHON). 

ACT3004L ACT3004L Renouvellement UE Mathématiques financières Mathématiques financières et marchés financiers 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne 06 100 0 0 0
Mathématiques niveau BAC
Connaître les principaux produits de dettes
Comprendre l'actualisation
Savoir établir un tableau d'amortissement
Examiner la rentabilité d'un investissement simple

Ce cours présentera les notions de bases de mathématiques financières, ainsi qu’une introduction présentant le fonctionnement et le rôle des marchés financiers.

L’objectif est de présenter aux étudiants à la fois les produits présents sur les marchés financiers, mais aussi leur mode d’échange et de transaction, ainsi que le fonctionnement global du marché.

Ce cours présentera les différents taux du marché interbancaire, et leur mode de calcul (intérêts simples, intérêts composés, taux équivalent, taux actuariel, taux annuel,…). Il permettra ensuite d’appliquer ces notions au calcul d’échéanciers de flux (annuités constantes, annuités non-constantes…), de mesure de rentabilité (valeur actuelle nette, taux de rentabilité interne,…).

Enfin, ce cours appliquera ces notions aux problèmes d’amortissement des crédits et aux emprunts indivis.

ACT3008L ACT3008L Renouvellement UE Outils prob avan en act Outils Probabilistes Avancés en Actuariat 6 0 30 30 0 0 0 210 35 18 0 0 pierre.ribereau 0 0 0 0
Probabilités 1, Intégration, Algèbre bilinéaire

Cet enseignement couvre les compléments de la théorie générale des probabilités, avec une référence constante à des problèmes actuariels simples.

Les thèmes couverts seront les suivants : Vecteurs gaussiens, convergence de suites de variables aléatoires, types de convergence (en loi, en probabilité, presque sûre, Lp) et liens entre les convergences, théorèmes limites (Loi des grands nombres, théorème central limite), conditionnement (espérance conditionnelle, lois conditionnelles, projections, variance conditionnelle), changement de probabilité et théorème de Radon-Nikodym.

Tous ces concepts seront illustrés par des exemples pratiques touchant aux domaines de l’actuariat, de l’économie et de la gestion des risques.

Une introduction à l’économétrie complètera cet enseignement en mettant en pratique les notions apprises à des problématiques réelles de données (introduction à la régression linéaire, variables instrumentales, moindres carrés…).

ACT3013L ACT3013L Renouvellement UE Comptabilité Financière Comptabilité Financière 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 jacques.gazagnes 0 0 0 0

Le premier objectif est que les étudiants maîtrisent les concepts et les enregistrements essentiels de la comptabilité financière permettant la construction des comptes annuels, les enregistrements comptables en cours d’exercice et en fin d’exercice, ainsi que les comptes consolidés.

Les différents acteurs de la comptabilité financière seront présentés : experts comptables, commissaires aux comptes, contrôleurs de gestion, auditeurs internes, responsables comptables, ainsi que la manière dont ils interagissent entre eux et avec les actuaires.

Le second objectif est que les étudiants acquièrent le vocabulaire nécessaire à la mise en œuvre de la construction d’un bilan, ainsi que les bases comptables nécessaires à la suite de leur cursus.

ACT3015L ACT3015L Renouvellement UE Stag. découv. débouc. ent Stage de découverte des débouchés en SAF 3 0 0 0 10 0 0 210 35 18 0 0 alexis.bienvenue 0 0 0 0

Cette UE consiste en un stage obligatoire de 3 semaines minimum en entreprise. 

Le stage peut avoir lieu dans le domaine de l’actuariat, mais ce n’est pas obligatoire : l’objectif est de découvrir le monde de l’entreprise en général.

Un cours de PPP (Projet Personnel et Professionnel) sera mis en œuvre afin d’accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel, dans la recherche de leur stage et dans le développement de leur réseau professionnel.

ACT3096L ACT3096L Renouvellement UE Economie et Droit 1 Economie et Droit 1 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere 05 0 01 0 0 0
Aucun
Pour la partie "Microéconomie", comment représenter les structures de préférences des individus.
Cette Unité d'Enseignement "Economie et droit" se compose de facto de trois enseignements:
Droit
Microéconomie
Macroéconomie.
Pour la partie "Microéconomie", Il s'agit essentiellement de présenter les bases du raisonnement économique.
La décision en fonction du nombre d'acteurs.
Bien privé et bien public. Externalités.
Equilibre et optimum
La théorie du choix rationnel.
Les bases de la théorie de l'utilité.
Le choix d'équilibre du consommateur.
ACT3097L ACT3097L Renouvellement UE Informatique Actuarielle2 Informatique Actuarielle 2 3 0 6 12 12 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne 27 50 06 50 0 0
Bonne connaissance d’Excel et de l'algorithmique
Programmer avec VBA sous Excel
Réaliser un programme en langage orienté-objet (langage d'application : C++)
Ecrire des scripts R

Excel et VBA

Ce cours présente les macros VBA pour Excel (enregistrement automatique, adaptation du code) et les principaux éléments syntaxiques du langage VBA.

 Algorithmique avancée (C++)

L’objectif du cours est d’initier les étudiants à la programmation orientée objet, avec comme langage d’application C++

Introduction au logiciel R

ACT3098L ACT3098L Renouvellement UE Actuariat opé assurance Actuariat et Opérations d'Assurance 3 0 24 6 0 0 0 210 35 18 0 0 stephane.loisel 0 0 0 0

Le cycle inversé de production rend le domaine des assurances très spécifique. Ce cours aura pour objectif de présenter ces particularités liées au marché de l’assurance. Les formes juridiques et l’agrément des entreprises d’assurance, le contrôle et la pérennité, la cessation d’activité, les distributeurs de produits d’assurance, les réseaux de distribution, ainsi que toutes les spécificités propres aux opérations d’assurance.

Une partie du cours aura également pour objectif de présenter aux étudiants les différents métiers de l’actuariat et leurs particularités. 

ACT3099L ACT3099L Renouvellement UE Economie et Droit 2 Economie et Droit 2 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere 05 0 01 0 0 0
Pour la partie "Microéconomie":
La décision en fonction du nombre d'acteurs.
Bien privé et bien public. Externalités.
Equilibre et optimum
La théorie du choix rationnel.
Les bases de la théorie de l'utilité.
Le choix d'équilibre du consommateur.
Cette Unité d'Enseignement "Economie et droit" se compose de facto de trois enseignements:
Droit
Microéconomie
Macroéconomie.
Pour la partie "Microéconomie": Il s'agit de maitriser d'une part les bases du calcul économique dans l'incertain et d'autre part du raisonnement d'équilibre en interaction
Pour la partie "Microéconomie": deux parties importantes de la microéconomie de base sont abordées.
D'une part l'extenion de la théorie de l'utilité au cas incertain avec le critère de l'espérance d'utilité.
D'autre part l'introduction à la concuurence imparfaite avec la présentation des bases de la thèorie de la firme. Cournot et Bertrand étant vu comme les deux modèles de base de la concurrence imparfaite.
ACT3100L ACT3100L Renouvellement UE Outils Maths Financières Outils Avancés en Mathématiques Financières 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne 06 100 0 0 0
Mathématiques financières et marchés financiers
Savoir réaliser les principaux calculs obligataires
Evaluer le risque de taux d'une obligation
Comprendre une courbe des taux
Utiliser les produits dérivés à terme ferme pour des stratégies de couverture

Ce cours s’intéresse aux notions avancées de mathématiques financières et aux premiers éléments de risque de taux.
L'évaluation et la cotation des obligations à taux fixes serviront de point de départ.
On étudiera les notions de duration et de convexité.
On définira la courbe des taux et des exemples de son utilisation.
Les produits dérivés tels que les forwards, futures et swaps seront présentés, en particulier sous leurs applications liées aux taux.

ACT3103L+ Création UE PILOTAGE FIS ET FIN 1 PILOTAGE FISCAL ET FINANCIER 1 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3104L+ Création UE FONCTION ORGA 1 FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL 1 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3105L+ Création UE ECONOMIE ECONOMIE 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3106L+ Création UE TRANSVERSALE TRANSVERSALE 9 0 60 30 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3107L+ Création UE PILOTAGE FIS ET FIN 2 PILOTAGE FISCAL ET FINANCIER 2 6 0 40 20 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3108L+ Création UE FONCTION ORGA 2 FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL 2 6 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3109L+ Création UE ECONOMIE APPROFONDIE ECONOMIE APPROFONDIE 6 0 40 20 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3110L+ Création UE OUTILS NUM ET QUANT 1 OUTILS NUMERIQUES ET QUANTITATIFS 1 6 0 40 20 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3111L+ Création UE OUTILS NUM ET QUANT 2 OUTILS NUMERIQUES ET QUANTITATIFS 2 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3112L+ Création UE STAGE STAGE 3 0 20 10 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin
ACT3162L ACT3162L Renouvellement UE Anglais Anglais 3 0 0 30 0 0 0 210 35 18 0 0 alexis.bienvenue 0 0 0 0
Anglais et anglais professionnel.
ACTME111+ Création UE Introduction à l'Economie Introduction à l'Economie 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 c.champagne jean-louis.rulliere 05 0 0 0 0

Dérivées partielles, optimisation d'une fonction à plusieurs variables sous contrainte.

- Appréhender les grands principes méthodologiques de la discipline
- Maitriser les  concepts de base de la microéconomie 

Le programme de l'UE "introduction à l'Economie" est organisé avec un cours en deux parties et un travail de lecture sur un ouvrage précisé à l'étudiant qui lui permettra  d'appréhender les problèmes économiques contemporains à travers le prisme de la la théorie économique.

-Dans une première partie, il est exposé les grands principes méthodologiques de cette discipline qui est nouvelle pour la plupart des étudiants.
A partir d'exemples très simples qui sont pour la plupart du temps tirés de la vie économique contemporaine, il est abordé des définitions fondamentales de concepts couramment utilisés: les différences entre
micro-économie et macroéconomie.
optimum et équilibre; efficacité et efficience;
valeur relative et valeur absolue en termes par exemple de prix ou de performance; entre équilibre général et équilibre partiel; 
La décision en fonction du nombre d'acteurs. les théories de la décision de l'interaction stratégique et des marchés parfaits 
Bien privé et bien public. Externalités. 
Le cours présente aussi aux étudiants quelques-uns des grands enjeux de l’actualité économique, en mettant un peu plus l’accent sur les questions macroéconomiques.

-Dans une seconde partie, l'UE est très largement consacré à la présentation des bases de la microéconomie en tant qu’instrument de conception de la prise de décision économique. Pour ce faire, cette partie est consacrée à la théorie du choix individuel et plus particulièrement sur le choix du consommateur. Le programme sur la décision de consommation est organisé autour de l'analyse :
- Des préférences et l'utilité du consommateur (structures des préférences, fonctions d'utilité,utilité marginale et TMS, fonctions analytiques de l'utilité)
- L'exogénité de la contrainte budgétaire dans un cadre de concurrence parfaite
- L'équilibre de décision individuel
-La fonction de demande et ses formes
- La dualité
-Les propriétés d’équilibre (Slutsky) – Relation de Roy. Variation équivalente du revenu (VE) et variation compensatrice du revenu (VC).
- Le surplus du consommateur.  


Lecture d'un ouvrage économique (titre et auteur précisé en cours) 


Bibliographie conseillée:

Varian, H.R.,(2015), Introduction à la microéconomie, de Boeck

Lesueur J.Y. (2004) , Microéconomie, Ed. Vuibert, coll. Dyna Sup, 2ème édition, Paris.

Pindyck R. et Rubinfeld D. (2017), Microéconomie, Ed. Pearson, 9ème édition, Paris. 

Varian H.R. (2008): Analyse Microéconomique, Ed. De Boeck Université 3e ed. Bruxelles

ACTME121+ Création UE Microéconomie 1 Microéconomie 1 6 0 36 18 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 05 90 26 10 0 0

 

 

Dérivées partielles, optimisation d'une fonction à plusieurs variables sous contrainte

 

 

 

 

 

 

 Compréhension des décisions économiques des entreprises (choix des quantités et de nature des biens produits, sous-traitances, fermetures d'unités ou d'entreprises, changement d'organisation de production, etc.) et des marchés concurrentiels.

Programme de l'UE / Thématiques abordées

Ce cours est très largement consacré à la présentation des bases de la microéconomie en tant qu'instrument de conception de la prise de décision des entreprises dans un marché concurrentiel.
L'introduction traite des fondements du raisonnement économique (rareté, raisonnement à la marge, coûts d'opportunité, profit économique, efficience) et des problèmes économiques auxquels font face les entreprises (nature et quantité de biens à produire, techniques de production à utiliser, organisation de la production, recours ou non à la sous-traitance, détermination des salaires, coordination avec le marché).

Les  chapitres suivants traitent de l'efficacité des technologies de production, des rendements d'échelle, du profit, des fonctions de coûts et de la différence entre le court terme et le long terme en économie.
Ces concepts permettent de définir et résoudre le programme optimisateur des entreprises, c'est-à-dire de déterminer les quantités que l'entreprise concurrentielle a intérêt à produire et par quel processus de production.
De cette théorie du producteur (individuel), il est ensuite possible de dériver une analyse de l'offre de marché, par agrégation de l'offre de chaque entreprise.

ACTME122+ Création UE Macroéconomie 1 Macroéconomie 1 6 0 36 18 0 0 0 210 35 18 0 0 alexis.penot 05 100 0 0 0
Maîtrise des équations linéaires


Se familiariser avec les enjeux du débat macroéconomique
Développer le sens de l’analyse conjoncturelle en économie fermée
Construire les premiers modèles de la modélisation macroéconomique
Utiliser les outils théoriques dans l’analyse des questions d’actualité

Chapitre 1 : objets d’étude de la macroéconomie
Présentation théorique et empirique des principaux agrégats macroéconomiques
Grands principes méthodologiques
Historique des grandes étapes historiques de la construction de la macro-économie
Chapitre 2 : la synthèse néoclassique et le modèle keynésien
Chapitre 3 : le modèle IS-LM 
Chapitre 4 : le modèle offre globale / demande globale
Chapitre 5 : premiers enjeux de l’économie monétaire


ACTME211+ Création UE Microéconomie 2 Microéconomie 2 6 0 45 9 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-yves.lesueur c.champagne 05 0 06 0 0 0

- Cours de microéconomie 1ère année Licence SEG : équilibre du consommateur et équilibre du producteur (Des conseils de lecture sont recommandés en début d’année pour les étudiant(e)s souhaitant une remise à niveau)
-Cours de mathématiques 1ère année Licence SEG et 2ème année licence SEG : convexité, étude de fonctions, calcul de dérivé de fonctions usuelles, calcul différentiel, dérivées partielles, différentielle totale, optimisation statique sous contrainte…

-Bibliographie conseillée pour les prérequis en mathématiques :

-Ferrier O. (2007), Maths pour économistes : l’analyse en économie et gestion, Ed. De Boeck, Bruxelles, 1èreédition

-Simon C.P . et Blume L. (1998), Mathématiques pour économistes, Ed. De Boeck, Bruxelles.

 

Cours (1)Optimisation sous contrainte

Outils élémentaires de la théorie des jeux 

Outils élémentaires de la théorie des contrats ;

Principes de la tarification de premier et de second rang ;

Principes de l’économie du bien être

Cours (2) : 

-Comprendre l'entreprise et son mode de fonctionnement
- Savoir reconnaitre une stratégie
- Travail en équipe
- Avoir une approche concrète de l'entreprise

Cette UE est organisée autour de deux cours :  Marchés et Equilibre Général (1) et Introduction à la gestion.

Marchés et Equilibre Général (1) :

Ce cours a pour objectif de développer la capacité à expliquer certains faits stylisés de la concurrence contemporaine et les orientations de la politique de la concurrence, à partir des outils étudiés dans les chapitres du cours et de comprendre les fondements de la politique de redistribution des revenus et des choix collectifs à travers:

-Les extensions de l’étude des équilibres d’agent et applications (arbitrages inter-temporel, choix en  avenir incertain, biais comportementaux, économie de l’assurance…)

- La Modélisation des formes contemporaines de la concurrence et compréhension des fondements de la déréglementation des marchés et de la dérégulation des monopoles;

-L'Etude des mécanismes de formation des prix en équilibre partiel dans les situations de concurrence imparfaite sur le marché des produits et sur le marché du travail (monopole vs monopsone);

-L'Introduction à l’équilibre général et à la théorie du bien être dans une économie d’échange et application à la nouvelle théorie de la réglementation (modèle principal – agent et ses extensions).
Le programme du cours est le suivant :

Chapitre1 : Equilibres d’agents : Extensions

Section 1 : La théorie du consommateur : rappels

Section 2 : Le paradoxe de l’offre de travail 

Section 3 : Economie du crime et paradoxe de la délinquance

Section 4: Choix inter-temporel et incohérence dynamique

Section 5 : Choix en incertitude : la fonction d’utilité VNM

Chapitre 2 : Marchés de référence, dérèglementation et contestabilité

Section 1 : La Concurrence Pure et Parfaite et ses limites :

Section 2 : Monopole, surplus collectif et tarification

Section 3 : Monopsone et discrimination

Section 4 : Marchés contestable et déréglementation

Chapitre 3 : L’échange en équilibre général

Section 1 : Notations et présentation de l’économie d’échange

Section 2 : La boîte d’Edgeworth

Section 3 : L’échange par les prix et l’équilibre général

Section 4 : Equilibre général et loi de Walras

Section 5 : Equilibre général et économie du bien–être

Section 6 : Modèle principal – agent, réglementation des contrats et bien être collectif

Section 7 : Introduction à l’économie de l’assurance 

Bibliographie recommandée :  En microéconomie :

Lesueur J.Y. (2004) : Microéconomie, Ed. Vuibert, coll. Dyna Sup, 2ème édition, Paris.

Lesueur J.Y. et Sabatier M. (2008), Microéconomie de l’Emploi, Ed. De Boeck, Bruxelles.

Picard P. (2011) : Elements de Microeconomie, Tome 1 : Théorie et applications, 8ème Ed., Domat Montchrestien, Paris.

Pindyck R. et Rubinfeld D. (2017), Microéconomie, Ed. Pearson, 9ème édition, Paris. 

Schotter A. (1996), Microéconomie : une approche contemporaine, Ed. Vuibert, Paris.

Varian H.R. (2008): Analyse Microéconomique, Ed. De Boeck Université 3e ed. Bruxelles

 

Introduction à la gestion (2) 
La gestion renvoie à la conduite des organisations. Le cours introduit les principales notions, démarches et outils fondamentaux de la gestion.
Le cours a pour objectif de présenter les entreprises comme forme particulière d’organisation : définitions et contours du monde de l'entreprisainsi que les  grandes grandes fonctions  de l'entreprise(gestion de la production, du personnel et performance..), Les questions de stratégieet de création d'entreprise seront aussi abordées.
 
ACTME212+ Création UE Lectures d'Economie 1 Lectures d'Economie 1 3 0 24 0 0 0 0 210 35 18 0 0 c.champagne jean-louis.rulliere 05 100 0 0 0
Cours de : Introduction à l'économie, Microéconomie 1, macroéconomie 1
- Savoir rédiger une fiche de synthèse sur un article en économie
- Développer un raisonnement (avec une introduction, un développement structuré et une conclusion)
- Savoir présenter un travail à l'oral 

Le but de cette UE consiste en une analyse critique d'articles de l'actualité économique ou de recherche en économie.
L'autre finalité est de renforcer les étudiants à la pratique de l'exposé oral en public. 
Une liste de thèmes et de lectures est proposée par l'équipe pédagogique.
Les étudiants doivent effectuer une présentation structurée devant la classe.
Les présentations seront suivies d'un temps d'échange.

 


 

 

 

ACTME213+ Création UE Économie sous Python Applications économiques sous Python 6 0 27 27 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 27 100 0 0 0
Algorithmie de base
Savoir utiliser les outils informatiques dans le cadre d'une problématique économique
Savoir pratiquer le langage Python 
Ce cours a pour objectif de préparer les étudiants à utiliser les outils informatiques pour répondre à des problématiques présentant une dimension économique. Il s'appuiera sur le langage Python pour aborder des implémentations de solutions utiles à des applications telles que l'optimisation de portefeuille ou le problème du voyageur de commerce.
Après quelques rappels sur le stockage de l'information dans les principaux systèmes d'exploitation, une première partie portera sur les environnements au sein desquels la programmation et l'exécution de code Python peuvent avoir lieu. Des bonnes pratiques de programmation seront également présentées.
Un second volet portera sur les détails du langage Python et les structures de données qu'il offre pour la programmation d'un certain nombre d'algotithmes classiques. La mesure des performances du code, et le concept de compléxité seront abordés. Une sélection de bibliothèques classiques dans le contexte de la data science (chargement de données,  visualisation, calcul) seront introduites à travers les diverses applications qui seront proposées.
ACTME221+ Création UE Macroéconomie 2 Macroéconomie 2 3 0 21 9 0 0 0 210 35 18 0 0 nadege.marchand c.champagne 05 100 0 0 0

programme du cours de macroéconomie 1, circuit économique et les grands agrégats, modèle IS/LM, modèle AS/DS.

Analyser  les enjeux du débat macroéconomique.
Développer le sens de l’analyse conjoncturelle en économie ouverte.
Utiliser les outils théoriques dans l’analyse des questions d’actualité portant sur les questions d'économie monétaire internationale et de la croissance.

Partie 1 – Economie Ouverte

Chapitre 1 : Taux de change et balance courante

Chapitre 2 : La balance commerciale et l’équilibre de la balance des paiements (modèle de Mundell Fleming)

Chapitre 3 : Les régimes de change et politiques économiques

 

Partie 2 – Fluctuation et croissance

Chapitre 1 : Faits stylisés sur la croissance économique

Chapitre 2 : Modèle de Solow

ACTME222+ Création UE Microéconomie appliquée 1 Microéconomie appliquée 1 6 0 36 18 0 0 0 210 35 18 0 0 c.champagne 05 100 0 0 0

Microéconomie de 1ère année: équilibre du consommateur et équilibre du producteur ,concurrence parfaite, Monopole

Mathématiques: convexité, étude de fonctions, calcul de dérivé de fonctions usuelles, calcul différentiel, dérivées partielles, différentielle totale, optimisation statique sous contrainte… 


Connaissances et compétences acquises avec l’UE :

  • Comprendre pourquoi et comment la concurrence imparfaite joue un rôle essentielle dans le fonctionnement des marchés
  • Comprendre l’origine des différentes formes de concurrence 
  • Comprendre les principes de la formation des prix lorsqu’un petit nombre de firmes se font concurrence sur un marché
  • Connaitre l’impact des effets de la concurrence imparfaite sur le bien-être de l’économie 
  • Maitriser les bases de l’économie industrielle et de la politique de la concurrence
  • Appréhender la concurrence au sein d’un secteur et l’évolution des conditions concurrentielles

La concurrence imparfaite désigne une situation de concurrence sur un marché où une au moins des conditions de la concurrence parfaite n'est pas respectée.  

Cette unité d’enseignement a pour objectif de comprendre  le fonctionnement des marchés imparfaitement concurrentiels à travers  l’étude de l’exercice et de l’impact des principales sources du pouvoir de marché (nombre limités d’offreurs, barrières à l’entrée, collusion) et des interactions stratégiques entre entreprises rivales . Elle constitue aussi une introduction à l’application de la microéconomie de la concurrence imparfaite dans de nombreux domaines de la science-économique.

Face à la concurrence parfaite, la concurrence imparfaite offre une très grande diversité de situations. Les thématiques retenues dans ce cours portent sur :

-Le passage de la concurrence parfaite à la concurrence imparfaite (relachement des hypothèses de la concurrence parfaite).

- l’analyse étendue du pouvoir du monopole avec d’une part les problématiques de la place du(des) monopole(s) dans la filière de production (double marge, monopole en chaine) et des questions relatives aux fusions et restrictions verticales . D’autre part, la question de la discrimination par les prix du monopole et son impact sur le bien-être de la société.

-L’oligopole et la prise en compte des interdépendances des décisions des agents  (Duopole de Cournot, duopole de Stackelberg et duopole de Bertrand).

- La prise en compte de la différenciation des produits en oligopole et la question de l’entrée sur un marché différencié (Concurrence monopolistique)

-Thèmes de microéconomie industrielle et de politique de la concurrence

            -La question de l’entrée sur un marché et l’abus de position dominante.

            -Les ententes et la politique de la concurrence.

            - Les fusions horizontales et le contrôle des concentrations.

Bibliographie conseillée:


Gabszewicz J.J.,(2003), La concurrence imparfaite ,La Découverte 

 Varian H.R. (2008). Analyse microéconomique, De Boeck université

ACTME223+ Création UE Microéconomie appliquée 2 Microéconomie appliquée 2 6 0 45 12 0 0 0 210 35 18 0 0 caroline.bayart 05 90 26 10 0 0

-        Microéconomie programmes L1 et L2 du parcours de la double licence Mathématiques&économie : équilibre du consommateur, du producteur, équilibre sur un marché concurrentiel

-        Mathématiques programmes L1 et L2 du e la double licence Mathématiques&économie :  : étude de fonctions, calcul de dérivée de fonctions usuelles, calcul différentiel, optimisation sous contrainte

-Connaissance des principes généraux de macroéconomie, économie financière et mathématique financière

 

 

 


Connaître et Appliquer les modèles fondateurs de l’évaluation des actifs financiers,
Identifier les produits de marché (actions, obligations, produits dérivés).
Evaluer les produits financiers
Mesurer les taux d'intérêt
Appliquer les techniques de gestion de portefeuille

Appliquer les théorèmes de l’économie du bien être
Identifier les conditions de défaillance du marché
Mobiliser des outils pour corriger les externalités du marché
Déterminer le niveau d’offre et le mode de financement des biens publics
Mettre en place des règles adaptées pour effectuer des choix collectifs

Cet UE est organisée autour de deux enseignements : Introduction à la finance (1) et  Economie publique (2) 

 -Introduction à la finance (1)dont  l'objectif et d'acquérir les principes, les concepts théoriques, et les outils fondamentaux de la finance de marché et comprendre les différents instruments financiers. Ce cours  apour vocation connaître les modèles fondateurs de l’évaluation des actifs financiers, comprendre la logique financière de leur développement et savoir les appliquer.Acquérir une connaissance des produits de marché (actions, obligations, produits dérivés).

Le programme est le suivant :

Chapitre 1 : Vue d’ensemble des marchés financiers:

  • Fonctions et structure des systèmes financiers

  •  Organisation des marchés financiers

  • Instruments des marchés financiers


Chapitre 2 : Marchés des taux d’intérêt :

  • Mesurer les taux d’intérêt ; distinction entre taux d’intérêt et rendement

  • -Structure par risque et structure par terme des taux d’intérêt

  •  Marché monétaire

  • Marché obligataire


Chapitre 3 : Marché des actions :

  • Actions et droits des actionnaires

  • Principaux marchés d’actions et leurs indices

  •  Evaluation d’actions


Chapitre 4 : Instruments à terme:

  • Utilisation des produits dérivés

  • Contrats à terme

  •  Options


Chapitre 5 : Techniques de gestion de portefeuille:

  • Bases théoriques

  •  Diversification des portefeuilles d’actions

  • Modes de gestion

  •  Mesure de la performance

Bibliographie conseillée :

Mishkin, Frederic (traduction francaise par Ch. Bordes, D. Lacoue-Labarthe, N. Leboisne, JC Poutineau) (2013) : Monnaie, banque et marchés financiers, Pearson, 10édition
Portait, Rolland et Poncet, Patrice (2014) : Finance de marché, Dalloz, 4
édition



- Economie publique (2) : Si Le premier théorème fondamental du bien-être établit que l'équilibre de marché conduit à un optimum économique sous certaines hypothèses. Ce cours s'attache précisément à étudier les conséquences d'une remise en cause de ces hypothèses. On parle alors de défaillance du marché, et l'équilibre n'est plus optimal. Après une révision et discussion des théorèmes du bien-être le cours aborde spécifiquement deux sources de défaillances de marché : les externalités (théorème de Coase, taxe pigouviennes, tragédie des communs, externalités de position) et les biens publics (Mécanisme de Lindhal, bien public dichotomique, mécanisme de Clarke-Groves). Une dernière section traite spécifiquement de la question de l’agrégation des préférences et présente le théorème d’impossibilité d’Arrow. 
Le programme est le suivant :

Introduction : Définition de l’économie publique:

-Les principales questions en économie publique
-Quelques statistiques sur les dépenses publiques
- Quelques théories sur l’intervention de l’état

Chapitre 1 : Les théorèmes du bien-être

-Les deux théorèmes fondamentaux
-Les hypothèses de l'utopie
-L’intervention dans une économie de marchés concurrentiels:

  • Défaillance des marchés
  • Politique redistributive

 Chapitre 2 : Les Externalités

-   Les types d’externalités

  • Définitions : externalité de consommation et de production
  • Cas particuliers : La tragédie des communs et les externalités de position

-  Les différentes solutions

  • Normes et standards
  • Taxes pigouviennes
  • Théorème de Coase
  • Marchés de droits d'émissions

  Chapitre 3 : Biens publics

-  Définitions

  • Biens publics et biens privés
  • Typologies des biens publics
  • Expérience du resquilleur

-    L’offre de bien publics

  • Provision optimale et condition de Samuelson
  • Allocation, distribution et mécanisme de Lindahl

-   Le financement des biens publics

  • Bien public dichotomique : Mécanisme à pivot
  • Mécanisme de Clarke-Groves

 Chapitre 4 : La taxation

-   Les effets économiques de la fiscalité

  • Théorie de l’incidence fiscale
  • Distorsions fiscales et les pertes sociales

-    La théorie de l’impôt optimal

  • Légitimité de l’impôt
  • Critères d’efficacité et d’équité

 Chapitre 5 : L’agrégation des préférences

-   Principe de la règle majoritaire

  • Propriétés de la majorité simple
  • Théorème de l’électeur médian

-   Alternatives à la majorité simple et propriétés de la règle de Borda

-   Analyse du choix collectif 

  • Théorème d'impossibilité de Arrow
  • Théorème de Hansson
  • Théorème de Gibbard et Satterthwaite

 

Bibliographie conseillée :

 

-        Dennis C. Mueller (2010). Choix publics, De Boeck université

-        Salanié B. (1998). Microéconomie, Les défaillances du marché, Economica

-        Salanié B. (2002). Théorie économique de la fiscalité, Economica

-        Varian H.R. (2008). Analyse microéconomique, De Boeck université

 




ACTME311+ Création UE Econométrie 1 Econométrie 1 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 05 90 26 10 0 0

 

Calculs matriciels (produits matriciels, inversion de matrice), optimisation de fonctions.

 

 

 

Compréhension de la démarche économétrique et de son utilité dans l'aide à la décision

Concepts statistiques de base de régression et d'estimation

 

- Contenu de l'UE/ Thématiques abordées : 

Ce cours est une introduction à l’économétrie.
Il s’intéresse à la définition de l’économétrie, à sa méthodologie et il illustre l’approche économétrique par des exemples économiques simples.
Le but de ce cours est de fournir les instruments à ce type d’approche en donnant des détails nécessaires pour comprendre pourquoi et quand tel ou tel instrument est nécessaire.
La mise en œuvre des techniques d’estimation via des logiciels sera présentée.
L’idée est de permettre aux étudiants l’acquisition d’outils d'économétrie linéaire qu’ils pourront ensuite appliquer aux différents domaines de l’économie.

ACTME312+ Création UE Décisions et Jeux Décisions et Jeux 6 0 39 15 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere 05 0 0 0 0
Microéconomie de première et deuxième année
Mathématiques : concepts de base en optimisation et probabilité. Théorème du point fixe. Correspondance semi-continue

Représenter  les interactions stratégiques entre agents autour des concepts d'équilibre (simultané ou séquentiel) et d'optimalité (solution coopérative).
Plan de cours
Qu'est ce qu'un jeu : Microéconomie et théorie des jeux, représentation des jeux, taxinomie des jeux, convexité et coopération.
jeux coopératifs et solution de négocitaion (Nash et Kalai Smorodinsky)
Jeux non coopératifs en information complète:(décision individuelle et dominance, équilibre de Nash, caractérisation élémentaire de l'équilibre)
Jeux séquentiels en information complète (rétroduction et crédibilité, représentation normale et stratégique d'un jeu, Equilibre de Nash parfait en sous jeu)
Les modélès de négociation : Nash, jeu de demande et modèle de Rubinstein. Applications à la négociation sur l'emploi et le salaire.

ACTME313+ Création UE Stage Stage 6 0 0 18 0 0 0 210 35 18 0 0 c.champagne jean-louis.rulliere 0 0 0 0
  • Comprendre le fonctionnement des organisations
  • Acquérir des responsabilités.
  • Apprendre à connaitre le monde du travail.
  • Développer son réseau professionnel.
  • Etre autonome, rigoureux.
  • Travailler en équipe
  • S’adapter en milieu professionnel ; respecter les personnes et les règles
  • Acquérir de l'expérience sur le terrain
  • faire le lien entre la théorie et la pratique.
  • Développer d'autres compétences.
  • Affiner son projet professionnel
  • Savoir rédiger un rapport
  • Savoir présenter un rapport
Stage et conditions du stage :
Ce stage constitue une première exposition avec les conditions réelles d'exercice d’une profession. Le stage peut être effectué en entreprise, ou dans un laboratoire ou un établissement publique, en liaison avec le projet professionnel de l'étudiant.  Il doit conduire à une connaissance de l'entreprise ou de l'administration, et de son fonctionnement spécifique. 

L'étudiant recherche lui-même son établissement d'accueil, éventuellement avec l’aide du SOIE. Son choix doit être validé par le responsable de l'UE via l’application Ellipse et faire l’objet d’une convention d’accueil. Le stage comporte au minimum une soixantaine d'heures de présence dans l'établissement. Hormis une phase préalable d'observation, le stagiaire doit, en accord avec son maitre de stage, effectuer des tâches en participation accompagnée, et dans la mesure du possible, des tâches en pleine responsabilité. 
 Rapport de stage et Soutenance :
À l'issue du stage, l'étudiant rédige un rapport de cinq à dix pages qu'il remet à son tuteur pédagogique (l’un des membres du jury de l'UE). Ce rapport fait l'objet d'une soutenance de 10-15 minutes devant un jury.
Evaluation :
L'évaluation de l'étudiant est alors faite par l'ensemble du jury en fonction du contenu du stage, de la qualité du rapport et de la soutenance. 
Idéalement, ce stage doit avoir une durée entre 4 et 8 semaines et être effectué en été après le semestre 4, pour être ensuite crédité au semestre 5. Les étudiants n'ayant pas commencé leur stage avant le début du semestre 5 ne pourront avoir d'inscription pédagogique à cette UE: une autre UE de 6 ECTS leur sera proposée en alternative à l'UE "Stage".

ACTME321+ Création UE Mathématiques Financières Mathématiques Financières 3 0 21 9 0 0 0 210 35 18 0 0 diana.dorobantu 26 50 06 50 0 0
Connaissances de base d’algèbre
1. Savoir faire la différence entre les différents types d’intérêts
2. Savoir faire la différence entre les situations d’actualisation et de capitalisation
3. Savoir calculer la valeur future et la valeur présente d’une somme ou d’une suite d’annuités
4. Savoir établir un tableau d’amortissement
L’objectif de ce cours est de présenter les notions principales de mathématiques financières et d’expliquer la notion de la valeur temporelle de l’argent. Dans un premier temps, les différents types de taux (intérêts simples, intérêts composés) seront présentés. Le cours permettra ensuite d’appliquer ces notions au calcul d’échéanciers de flux (annuités constantes, annuités non-constantes). Enfin, ces notions seront appliquées aux emprunts obligataires et aux emprunts indivis.
ACTME322+ Création UE Microéconomie avancée Microéconomie avancée 3 0 24 0 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-yves.lesueur 05 90 26 10 0 0

-       Microéconomie programmes L1 et L2 du parcours de la double licence Mathématiqueset Economie

-       Eléments de théorie des jeux

Développer les compétences en matière de management des ressources humaines en centrant l'éclairage sur la gestion des recrutements, la mise en place de schémas d'incitation à la motivation du personnel, de l'organisation du travail en équipe et de la gestion des conflit
Le thème de l'UE est consacré à l'Economie des Ressources Humaines

L’économie des ressources humaines est devenue depuis quelques années un domaine spécifique de l’économie du travail, au même titre que l’économie de la famille ou encore l’économie de l’éducation. Ayant acquis ses titres de noblesse outre atlantique via les travaux sur le Personnel Economics de E.P. Lazear, cette littérature aborde des problèmes d’économie du travail appliqués à l’entreprise. Ce domaine de spécialité de l’économie du travail a pu se développer et s’enrichir à partir des travaux de la nouvelle microéconomie qui centre l’éclairage sur les problèmes d’incitation en présence d’asymétries informationnelles dans le contrat de travail. Il s’agit ainsi d’ouvrir la boite noire du contrat de travail pour aborder dans un cadre d’information incomplète, les problèmes auxquels sont régulièrement confronté, les employeurs comme les salariés dans l’entreprise. Les champs de réflexion abordés dans cette littérature et traités dans ce cours couvrent toutes les étapes de la vie active d’un salarié dans une entreprise, de son entrée à sa sortie. On y étudie le problème du financement de la formation professionnelle, de la sélection des candidats lors de l’embauche, de la mise en place d’un schéma de motivation du personnel via le recours à des incitations monétaires ou non monétaires, des mécanismes de promotion, de la gestion des coûts de rotation de main d’œuvre, de la détermination d’un job design optimal pour apparier les compétences aux tâches, jusqu’à la gestion des conflits dans l’entreprise. 

Une des difficultés majeures du management des ressources humaines est de pouvoir associer  l’efficacité des mécanismes de marché (incitations versus sanctions) avec l’existence d’institutions et de règles (lois, conventions collectives, syndicat) qui visent à corriger les inégalités et à protéger les salariés dans leurs conditions de travail. Comment concilier le critère de Pareto qui gouverne l’efficacité du marché avec le critère de justice sociale Rawlsien sur la base duquel les institutions du marché du travail sont généralement fondées? Le cours aborde ce délicat arbitrage, fondement d’un clivage historique (logique de marché vs institutions) dans la construction progressive de l’économie du travail. 

Ces dernières années, les travaux de l’économie comportementale ont fait apparaitre de nombreux biais comportementaux qui mettent en évidence les limites de la rationalité des agents et la prise en compte nécessaire de leurs émotions (culpabilité, honte, sens du devoir, aversion à la compétition, à l’inégalité, procrastination, locus de contrôle…) dans leurs décision en matière de management des RH. Les nombreuses applications économétriques menées sur données d’entreprises, les études de cas et les illustrations offertes par les expériences naturelles ou en laboratoire par l’économie expérimentale, fournissent des illustrations concrètes tout au long des chapitres de ce cours. 

Sans vouloir être exhaustif sur un sujet régulièrement alimenté par une littérature internationale particulièrement dense tant dans le domaine appliqué que théorique, le cours est structuré de la manière suivante :

Introduction : Genèse de l’économie des Ressources Humaines et enjeux

CH1: Le recrutement comme investissement en capital humain

CH2: Sélection à l’embauche et signalement en information asymétrique

CH3: Systèmes de rémunération et incitations monétaires 

CH4: Schémas de motivation et incitations non monétaires

Bibliographie:

NB: Le cours est construit à partir d’articles publiés dans la littérature internationale. Les éléments de bibliographie ci-dessous offrent un simple cadrage méthodologique qui ne saurait se substituer au contenu du cours.

Lazear E. P. And M. Gibbs (2014), Personnel economics in Practice, 3nd ed. John Wiley and sons, NY, 416 pages

Lazear E.P. (1998), Personnel economics for Managers, John Wiley and sons, NY Ed, 538 pages

Lazear E.P. (1996), Personnel economics, The MIT Press ed., Cambridge, 170 pages

Lesueur J.Y. et M. Sabatier (2008), Microéconomie de l’emploi: Théories et applications, Ed. de boeck, coll. Ouvertures économiques, 256 pages

Milgrom P. et J. Roberts, (1997), Economie, Organisation et Management, Ed. De Boeck Univ. Coll. Ouvertures économiques, 830 pages.

Stankiewicz F. (1999), Economie des Ressources Humaines, Ed; La Découverte, coll. Repères, 111 pages

Villeval M.C. (2016), L’économie comportementale du marché du travail, SciencesPo Les Presses ed. 107 pages


ACTME323+ Création UE Lectures d'Economie 2 Lectures d'Economie 2 3 0 24 0 0 0 0 210 35 18 0 0 jean-louis.rulliere c.champagne 05 0 0 0 0
Introduction à l'économie; Microéconomie 1 et Macroéconomie 1
Microéconomie 2 ; Macroéconomie 2
Microéconomie appliquée 1&2
Econométrie 1;
- Savoir rédiger une fiche de lecture critique sur un article de recherche en économie
- Mettre en lien les connaissances acquises en cours et la littérature économique
- Renforcer son aisance à l'oral devant un public

A partir d’un article de recherche en économie portant sur les thèmes du programme d'économie effectué au cours de la première année et la deuxième année ou de regards croisés, l’étudiant devra réaliser une fiche de lecture sur une question microéconomique ou macroéconomique qu’il faudra rédiger et présenter à l’oral devant un ou plusieurs enseignants, s'en suivra un temps d'échange.
Il sera demandé à l’étudiant de contextualiser et de décrypter la ou les questions de recherche auxquelles le ou les auteur(s) essaient de répondre, en s’attachant  à la méthodologie retenue et aux résultats obtenus ainsi qu’à la discussion de ces résultats par les auteurs

ACTME324+ Création UE Recherche opérationnelle Recherche opérationnelle 6 0 27 27 0 0 0 210 35 18 0 0 denis.clot 26 0 0 0 0
Eléments d'analyse réelle
Appréhender les méthodes de la programmation mathématique classiquement utilisées en recherche opérationnelle

Cette UE a pour but d’introduire les méthodes de la programmation mathématique classiquement utilisées en recherche opérationnelle:

  • Programmation mathématique classique (formulation d’un programme linéaire, algorithme et méthode du simplexe, théorème de dualité), application aux problèmes posés en variables entieres et/ou booléennes.
  • Ordonnancement : méthodes MPM et PERT.
  • Eléments de programmation convexe : méthode de Franck et Wolfe, méthode des plans sécants de Kelley
  • Eléments de programmation sans contraintes : méthodes de gradient, méthodes directes, méthodes par essaims particulaires et autres méthodes modernes (heuristiques et méta-heuristiques).
Un tour d'horizon des logiciels de résolution de ces différents problèmes est prévu.
ACTME325+ Création UE Econométrie 2 Econométrie 2 6 0 42 18 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.havet 05 90 26 10 0 0

Cours d'Econométrie 1 ou équivalent.

 

 

 

Comprendre les fondements des techniques d'estimation des modèles linéaires.

Comprendre les fondements des modèles économétriques binaires (logit, probit).

Comprendre les problèmes économétriques associées aux séries temporelles.

Etre capable de mener une étude économétrique de bout en bout sur données réelles.

 

- Programme de l'UE/thématiques abordées : 

 

Ce cours propose des compléments sur le modèle linéaire général et présente les tests et solutions en cas de violation decertaines hypothèses du théorème de Gauss-Markov. 
Il aborde la question de l’autocorrélation des erreurs, puis celle de la présence d’hétéroscédasticité, introduisant les estimateurs des Moindres Carrés Généralisés et Quasi-Généralisés, et de la multicolinéarité. 
Il propose aussi une introduction à l'économétrie des séries temporelles et à l'économétrie des variables qualitatives (modèles binaires : logit, probit).
Ces notions sont abordées en portant une attention particulière à l'utilisation pratique de l'outil et logiciels économétriques pour répondre à des questions économiques à partir de données réelles.

 

ACTPME101+ Création UE Anglais M1 Maîtriser l'anglais des affaires 1 3 0 0 30 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.hornez 11 80 6 20 0 0
  • Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires tels que des textes, graphiques, et tableaux tirés de revues ou de rapports annuels d'entreprises
  • Rédiger des documents de travail en anglais, à partir de documents en français ou anglais
  • Tenir des conversations orientées sur des sujets économiques et d’entreprise (négocier en anglais, présenter un diapo en anglais, etc.
Cette unité d'enseignement a pour objectif général de perfectionner les aptitudes d'expression orales et écrites en langue anglaise et d'assurer l'acquisition du vocabulaire économique et de gestion et de consolider la maîtrise active de la grammaire.
Les enseignement sont articulés autour d'activités:
  • Décodage de programmes vidéo 
  • Activités diverses de conversation liées aux thèmes abordés
  • Présentations orales interactives sur un thème d'anglais des affaires
  • Exercices liés aux techniques de communication spécifiques du domaine professionnel (usage du téléphone, négociations, conduite d'une réunion, ...)
ACTPME102+ Création UE Communication et veille Améliorer la communication et la veille informationnelle 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 veronique.cohen 06 100 0 0 0
Culture générale – communication d’entreprise
  • Concevoir, réaliser et gérer des dispositifs de veille (intelligence économique)

  • Gérer des sources d’information professionnelles et le contenu de l’information (marketing de contenu, storytelling …)

  • Animer des communautés d’acteurs

  • Gérer le management des connaissances (knowledge management)

  • Anticiper et gérer des situations de communication de crise

Dans un contexte de surabondance de l'information, l'un des rôles clé d’un manager dans une PME est aujourd’hui celui du management de l'information. Cette UE va permettre aux étudiants de développer leurs compétences en communication mais aussi en veille informationnelle.
ACTPME103+ Création UE Gestion projet Conduire un projet dans une approche durable 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 c.champagne 06 100 0 0 0

compétences disciplinaires de L3 dans les différents domaines de la gestion des entreprises comptabilité, finance, gestion des ressources humaines, marketing, stratégie etc.

- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

-S'approprier les notions clés, les méthodes et les outils de la gestion de projet ;

-Maitriser l’organisation du projet et de son équipe;

- Identifier les parties prenantes

-Identifier les étapes d’une stratégie RSE

- Connaitre les méthodes agiles

-Identifier les étapes clés d'un projet et le processus de mise en œuvre ;

-Conduire un projet en mettant en œuvre une méthode et des outils opérationnels ;

- Conduire un projet dans un cadre collaboratif

-Etre capable d’évaluer le projet et les risques du projet ;

-Mettre en place un code de bonne conduite

-Connaître les référentiels : GRI 4, IIRC, Grenelle 2, OCDE – 

-Connaitre les normes ISO26000

- Connaître les bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption 

- Connaitre les outils d’analyse et de cartographie de la matérialité des enjeux RSE (internes et externes)

Si l’environnement législatif et réglementaire se modifie dans la vie des affaires obligeant les entreprises à faire preuve de transparence et  de déontologie, il apparaît aussi que pour améliorer la performance de la PME-PMI et inspirer confiance l’entreprise doit promouvoir des valeurs déontologiques et démontrer qu’elle prend en compte doit ses responsabilités envers ses parties prenantes. Ainsi les questions d’éthique et de responsabilité sociale de la PME-PMI vont pouvoir contribuer à améliorer la performance de l’entreprise en suscitant la confiance des équipes, des investisseurs et en répondant aux attentes des consommateurs. Selon l’Afnor (1995) un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une clientèle et il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources précises »et la conduite du projet est «une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir ». La conduite de projet nécessite de prendre en compte à la fois  des déterminants techniques, économiques et financier et sociales et elle doit  aussi concillier la rentabilité économique du projet tout en  intégrant l’analyse des questions du développement durable. Le programme de cette UE s'articule autour deux cours

1-    Responsabilité sociale et éthique de la PME/PMI

2-     Conduire un projet 

et une mise en situation (jeu d'entreprise) 

ACTPME104+ Création UE Digitalisation de la PME Accompagner la digitalisation de la PME 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 veronique.cohen 06 100 0 0 0

Management – Stratégie des entreprises - Marketing

Repenser et construire un business model dans un contexte de digitalisation

Mettre en place une méthodologie d’accompagnement du changement.

Comprendre les enjeux de la data

Mettre en place un marketing digital (techniques de référencement, présence sur les réseaux sociaux, marketing de contenu, …)

Appréhender les enjeux du e-learning

L’UE s’attachera à donner des compétences pour être capable d’accompagner la transformation digitale des PME.

Le contexte actuel des entreprises les oblige à appréhender les enjeux des outils digitaux dans leur organisation. En effet, tous les processus de création de valeurs sont aujourd’hui en train de se digitaliser. Les PME ne peuvent plus être en retard dans cette évolution et leur transformation digitale doit être au cœur de leur stratégie.

ACTPME105+ Création UE Outils numériques Maîtriser les outils numériques de gestion 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 yorick.odin 6 100 0 0 0

Management  et SI – Statistiques descriptives  – Excel – Stratégie des entreprises – Marketing/Rh/Finance/Comptabilité – Gestion de projet

  • Analyser et comprendre les transformations et implications de la mise en place d’un ERP 
  • Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
  • Evaluer les solutions ERP du marché
  • Identifier et/ou concevoir les process organisationnels dans une PME
  • Analyser des données en utilisant les fonctions avancées d’Excel
Cette UE vise à compléter la formation des étudiants dans les outils numériques de gestion. Seront abordés notamment dans cette UE:
- Excel appronfondi (9h CM)
-  Déploiement d'un ERP: (16h CM, 5h TD) 
   ° Enjeux des ERP
   ° SI RH
   ° CRM
   ° SI Compta/finance
ACTPME106+ Création UE Business Plan Financer et construire un Business Plan 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne 06 100 0 0 0
Mathématiques financières : intérêts composés, actualisation, annuités, rentes, emprunts.
Comptabilité financière
Bases en analyse financière
Statistiques pour le marketing

Mathématiques financières : intérêts composés, actualisation, annuités, rentes, emprunts.

Comptabilité financière

Bases en analyse financière

Statistiques pour le marketing
Mener une analyse stratégique
Réaliser une analyse financière et élaborer une prévision financière
Evaluer les risques
Présenter un projet et son business plan
L’UE s’attachera à définir ce qu’est un business plan (contexte, utilisation, réalisation, …) et les éléments nécessaires à son élaboration.On s’intéressera aux analyses stratégiques et financières, aux prévisions d’activités présentées dans le business plan, notamment à travers les études marketing et les différentes sources d’informations concernant le marché visé.Les critères financiers de choix d’investissement seront détaillés (VAN, Indice de profitabilité, TRI, délai de récupération, ratios de rentabilité, …) et le choix du taux d’actualisation sera discuté.Une autre partie de l’UE examinera l’évaluation des principaux risques et les analyses de sensibilité.Des exemples de business plans seront proposés par des intervenants professionnels.
ACTPME107+ Création UE Développement PME 1 Accompagner le développement de la PME - 1 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 caroline.bayart 06 100 0 0 0

Stratégie d’entreprise

Marketing stratégique et opérationnel

Négociation commerciale


Construire une démarche d’analyse stratégique de la PME

Elaborer un plan stratégique et le mettre en œuvre

Être capable d'anticiper et de réagir face au comportement des clients

Développer un plan d’actions commerciales adapté aux marchés de la PME

Mettre en œuvre une stratégie de marketing digital et gérer sa e-réputation sur les réseaux sociaux


Pour accompagner le développement des PME-PMI, soumises à la nécessité de formaliser leurs stratégies et d’évaluer les risques inhérents à leurs choix, les fondamentaux disciplinaires de cette UE concernent le management stratégique et le développement commercial. Les étudiants pourront renforcer leurs connaissances et acquérir un ensemble d’outils analytiques. Ce cours présente les principaux outils du management stratégique, ainsi que les options mobilisables pour assurer le développement de la PME. Dans un contexte économique difficile, un plan d’actions commerciales est nécessaire pour rationaliser la stratégie marketing de l’entreprise. Face aux enjeux de la transformation numérique les PME doivent également adopter une stratégie digitale.


Programme

1) Management stratégique

Les outils de diagnostic stratégique

Les choix stratégiques de l’entreprise et leur déploiement

Les stratégies de croissance et de coopération inter-entreprises

2) Développement commercial

La mise en place du plan d’actions commerciales

Les enjeux et outils du data marketing

La stratégie marketing digitale de la PME


ACTPME108+ Création UE Contrôle Mesure Perf Contrôler et mesurer la performance de la PME 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne 06 100 0 0 0
Mathématiques financières : intérêts composés, actualisation, annuités, rentes, emprunts.
Comptabilité et analyse financière
Statistiques descriptivesTableur
Savoir définir et quantifier les éléments de performance
Analyser la performance d’une PME
L’UE s’attachera à définir la notion de performance dans ses différentes dimensions (individuelle, collective, organisationnelle) au travers des indicateurs clés (KPI), des tableaux de bord et du reporting.Différents axes seront étudiés : financiers, clients, processus internes et apprentissage organisationnel.Ces éléments seront mis en relation avec les priorités stratégiques de la PME.
ACTPME109+ Création UE Legislation et normes 1 Connaitre la législation et les normes qualités - 1 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 mathilde.julien 01 75 06 25 0 0
Fondamentaux en droit des obligations et des contrats ; Institutions françaises, européennes, internationales ; droit fiscal ; droit des affaires et des sociétés ; droit du travail

Acquisition d’un socle de connaissances et compétences en droit de l’entreprise permettant de déterminer, appliquer, respecter les règles et normes juridiques appropriées à la PME en fonction d’une problématique donnée / veille juridique. Précisément : 

  • Maîtriser les enjeux des différents statuts juridiques de l'entreprise et la mise en oeuvre d’outils et solutions en droit des affaires et des sociétés au service de la PME, de sa stratégie et de son activité. 

  • Maîtriser l’application des règles fiscales de la PME selon sa forme juridique, s’adapter aux évolutions normatives.

  • Maîtriser les principales problématiques juridiques en matière de relations de travail - recrutement, management des collaborateurs, dispositifs d’organisation du temps de travail, rupture de contrat.

  • Maîtriser les risques et responsabilités de l’entreprise et de son dirigeant.  

Cette UE s’attachera à approfondir les fondamentaux du droit de l'entreprise mobilisable pour gérer, accompagner la PME/PMI, spécialement à travers des connaissances et une pratique en :

  • droit des affaires et des sociétés, 

  • droit fiscal 

  • droit du travail. 

Seront présentés les principaux aspects juridiques de la PME et de l’entreprenariat (création / choix sociétaires / encadrement juridique de l’activité / reprise), les règles fiscales de la PME selon sa forme juridique, les normes encadrant les relations individuelles et collectives de travail.

Des études de cas et mises en situation pratique permettront l’application concrète des connaissances juridiques acquises dans l’UE. 


ACTPME110+ Création UE Culture organisation 1 Développer une culture organisationnelle et son leadership-1 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 catherine.viot 06 100 0 0 0

Théories des organisations

Psychologie sociale

A l'issue de ce cours, un étudiant doit être capable :

  • de repérer les différents modèles d'organisation et de management présents en entreprise
  • de décoder les jeux d'acteurs
  • de développer son leadership

Par rapport au référentiel 

  • Animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership en mettant en œuvre une animation amenant l'équipe à adhérer au projet d'entreprise (écoute, négociation, arbitrage...) 

Programme : 2 cours

1 - Principes fondamentaux des théories des organisations et de la dynamique de groupe

 

2 -Initiation à la négociation par un professionnel
ACTPME111+ Création UE Alternance-M1 Alternance et Insertion professionnelle - M1 12 0 0 0 0 0 0 210 35 18 0 0 c.champagne 06 100 0 0 0
  • Comprendre le fonctionnement des organisations
  • Acquérir des responsabilités.
  • Apprendre à connaitre le monde du travail.
  • Développer son réseau professionnel.
  • Etre autonome, rigoureux.
  • Travailler en équipe
  • S’adapter en milieu professionnel ; respecter les personnes et les règles
  • Acquérir de l'expérience sur le terrain
  • faire le lien entre la théorie et la pratique.
  • Développer d'autres compétences.
  • Affiner son projet professionnel

L'objectif de cette UE est d'offrir aux étudiants une première  année d'expérience  en entreprise organisée autour de missions qui permettront à l'étudiant de confronter ses connaissances et compétences théoriques à la pratique professionnelle. L’alternance permet de  s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise.
C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. A ce titre elle permet à l'étudiant de gagner en compétences spécifiques qui favoriseront son insertion dans le monde professionnelle.En s’appuyant sur les retours d’alternance, cet enseignement permet de formaliser les savoir, savoir-faire et savoir-être de chacun au travers de chaque expérience professionnelle afin de prendre conscience de ses compétences, d’identifier ses marges de progression, de prendre conscience des attentes du marché et d'affiner son projet professionnel.

ACTPME201+ Création UE Anglais M2 Maîtriser l'anglais des affaires - 2 3 0 0 30 0 0 0 210 35 18 0 0 nathalie.hornez 11 80 6 20 0 0
  • Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires tels que des textes, graphiques, et tableaux tirés de revues ou de rapports annuels d'entreprises
  • Rédiger des documents de travail en anglais, à partir de documents en français ou anglais
  • Tenir des conversations orientées sur des sujets économiques et d’entreprise (négocier en anglais, présenter un diapo en anglais, etc.)
Cette unité d'enseignement a pour objectif général de perfectionner les aptitudes d'expression orales et écrites en langue anglaise et d'assurer l'acquisition du vocabulaire économique et de gestion et de consolider la maîtrise active de la grammaire.
Les enseignement sont articulés autour d'activités:
  • Décodage de programmes vidéo 
  • Activités diverses de conversation liées aux thèmes abordés
  • Présentations orales interactives sur un thème d'anglais des affaires
  • Exercices liés aux techniques de communication spécifiques du domaine professionnel (usage du téléphone, négociations, conduite d'une réunion, ...)
ACTPME202+ Création UE Méthodologie de recherche Développer une méthodologie de recherche 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 melchior.salgado 06 100 0 0 0

Mener une analyse réflexive sur ses pratiques et attitudes professionnelles

Être capable de confronter ses savoirs expérientiels (issus de ses expériences) et les savoirs théoriques et scientifiques issus de la recherche en sciences de gestion

Savoir mener un projet allant de l’identification d’un problème jusqu’à sa résolution

Savoir rechercher des informations pertinentes

Savoir traiter de l’information avec la méthodologie adaptée

Savoir développer et intégrer des savoir hautement spécialisés

Maitriser une communication spécialisée (écrite et orale) pour faciliter le transfert de connaissances


Raison d’être d’une recherche d’intention scientifique

Choix du sujet de recherche et vérification de la faisabilité

Matériau et terrain de recherche

Méthodologies de recueil et de traitement d’informations

Définition de la problématique et construction du corps d’hypothèses

Fil conducteur, plan général et plan détaillé

Soutenance orale


ACTPME203+ Création UE Gérer le Changement Gérer le changement dans une approche durable 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 catherine.viot 06 100 0 0 0

 

Développer une culture organisationnelle et son leadership – 1 (M1)

Conduire un projet dans une approche durable (M1)

Compétences/connaissances acquises

A l'issue de ce cours, un étudiant doit être capable :

  • d'analyser les processus d'une organisation
  • de formuler un diagnostic sur les choix organisationnels
  • de piloter le changement en situation

Par rapport au référentiel 

  • de gérer des contextes professionnels ou d’études complexes 
  • de conduire un projet 
  • de respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

Programme

Faire découvrir le management de la conduite du changement (informer, former, accompagner) 

Sensibiliser au management bienveillant 

Faire découvrir et pratiquer une analyse par processus - à partir des fonctions de l'entreprise - permettant de bien analyser les contextes d'organisation 

Appréhender les conditions favorisant la conduite de changement au sein des organisations

ACTPME204+ Création UE Organisation du travail Etablir de nouvelles formes d'organisation du travail 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 veronique.cohen 06 100 0 0 0

Management – Stratégie des entreprises – RH – Gestion de projet

  • Analyser et comprendre les transformations conjointes du travail et du management 

  • Décrire les nouvelles formes d'organisation à l'ère digitale

  • Diagnostiquer les problèmes organisationnels dans une PME

  • Concevoir les processus de changement organisationnels 

  • Optimiser et harmoniser les postes de travail, les fonctions …

  • Évaluer l'impact des changements sur le travail

  • Accompagner les salariés au changement.

Cette UE a pour objectif de former des professionnels capables d'apporter aux entreprises des compétences en matière de conduite du changement et d'amélioration organisationnelle. Elle présente le développement des nouvelles formes organisationnelles et leurs enjeux pour une PME. Le développement du télétravail, des Flex offices, des espaces de co-working supposent une adaptation du mode de fonctionnement d’une PME. Plus précisément, seront abordées les nouvelles formes de collaboration, de nomadisme digital et comment sensibiliser et former les salariés à ces innovations.

ACTPME205+ Création UE Créer son entreprise Créer son entreprise 6 0 50 10 0 20 0 210 35 18 0 0 yorick.odin 6 90 1 10 0 0

Cette UE étant transversale, toutes les unités d’enseignement du Master sont mobilisées sur cette UE.

  • Identifier et évaluer les opportunités d’affaires : de l’idée à l’opportunité
  • Concevoir le modèle d’affaire
  • Développer le plan d’affaires
  • Penser et mettre en place la structure : concevoir l’organisation
  • Diriger et manager

Cette UE de synthèse est dédiée au processus de création d'entreprise, depuis la phase d'idéation jusqu'à la création effective de la structure juridique de l'entreprise. Articulée autour d'un projet intégrateur des connaissances et compétences acquises et développées sur les deux années du Master PME, les étudiants seront amenés dans le cadre de cette unité d’enseignement à simuler cette phase essentielle de construction de la situation entrepreneuriale afin d'évaluer le potentiel d'une opportunité d'affaire.



ACTPME206+ Création UE Développement PME 2 Accompagner le développement de la PME - 2 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 caroline.bayart 06 100 0 0 0

Management stratégique

Marketing

Communication interculturelle

Outils numériques


 

Evaluer les enjeux et contraintes des choix stratégiques de développement, notamment ceux liés aux stratégies d’internationalisation de la PME-PMI

Piloter la stratégie d'internationalisation de la PME

Conduite des opérations internationales et des flux internationaux de produits et de finance

Organiser des actions de prospection et savoir négocier à l’international

De nombreuses entreprises se développent sur des marchés internationaux et les managers doivent être capable de les accompagner en formalisant des stratégies et évaluant les risques inhérents à leurs choix. Dans ce contexte, il est essentiel de maitriser les enjeux et les outils de l’internationalisation des PME. L’analyse de l’environnement de l’entreprise et les méthodes de détection de nouvelles opportunités d’affaires à l’international seront complétées par des techniques marketing et commerciales nécessaires pour mettre en place la stratégie d’internationalisation de la PME.

Environnement international de l’entreprise

Approche des marchés étrangers et internationalisation de la PME

Techniques de commerce à l’international

Stratégies marketing globales et locales

Prospection et négociation à l’international


 


ACTPME207+ Création UE Améliorer la performance Améliorer la performance de la PME 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne 06 100 0 0 0
UE Contrôler et mesurer la performance de la PME
UE Financer et construire un business plan
Comptabilité et fiscalité
Mathématiques financières
Savoir dégager les éléments prioritaires de la performance de la PME
Analyser les axes financiers et fiscaux de la PME
Proposer des solutions de financements
Cette UE s’attachera à étudier les différents axes d’amélioration de la performance de la PME à travers à travers la définition de priorités stratégiques, d’outils financiers innovants, de la fiscalité.Des éléments de financement innovant de la PME-PMI seront présentés (financement crowdlending ou crowdfunding, lease back, affacturage en ligne, financement de bons de commande) ainsi que les outils de financement des projets innovants (CIR, BpiFrance, Financements européens, …).L’illustration par des cas concrets présentés par des professionnels sera privilégiée.
ACTPME208+ Création UE Gérer les risques Gérer les risques de la PME 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 nicolas.leboisne 06 100 0 0 0
Evaluer et analyser les risques associés au développement de la PME
Connaître les solutions de gestion des risques de la PME
Cette UE s’attachera à étudier la PME-PMI à travers la gestion des risques.Ainsi, les différents risques auxquels sont soumis les entreprises seront analysés (cartographie des risques, risques endogènes et exogènes, …).Un focus particulier concernera les risques liés aux activités à l’international (risque pays, risque de change, …).Le management des risques sera examiné par l’intermédiaire des outils financiers et assurantiels de couverture des risques.
ACTPME209+ Création UE Législation et normes 2 Connaitre la législation et les normes qualités - 2 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 mathilde.julien 01 50 06 50 0 0

UE : Connaitre et respecter la législation et les normes de qualité - 1

Mettre en œuvre une démarche Qualité

Négocier et conclure des contrats commerciaux (internes et internationaux)

Anticiper et prévenir les risques et contentieux contractuels / sociaux / concurrentiels / cyber, etc. 

Identifier des solutions juridiques adaptées 


Cette UE vise à l’acquisition :

  • D’outils de développement de process et démarches Qualité.

  • De techniques contractuelles tant au niveau interne qu’international (droit des contrats, droit du commerce international, contrats d’affaires) 

  • D’outils pour anticiper et gérer les difficultés de la PME liées à son activité ou à sa transmission (droit des entreprises en difficultés et transmission)  

  • De solutions juridiques pour protéger l’activité de la PME innovante (droit de la propriété intellectuelle, droit de la concurrence, droit informatique / RGPD, cyber sécurité) 

  • De démarches de prévention et traitement des conflits du travail ; d’information, consultation, négociation avec les institutions représentatives du personnel et autres parties prenantes de la PME (Droit du travail approfondi et RSE) 

Cette UE pourrait être organisée sous forme de séminaire(s) sur deux thématiques, à choisir/définir parmi la liste ici proposée, en fonction de la coloration souhaitée pour le M2. 


ACTPME210+ Création UE Culture organisation 2 Développer une culture organisationnelle et son leadership-2 3 0 25 5 0 0 0 210 35 18 0 0 catherine.viot 06 100 0 0 0

 

Développer une culture organisationnelle et son leadership 1

 

Compétences/connaissances acquises

A l'issue de ce cours, un étudiant doit être capable (référentiel RNCP)

  • D’animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership en mettant en œuvre une animation amenant l'équipe à adhérer au projet d'entreprise (écoute, négociation, arbitrage...) 
  • De conseiller et négocier avec ses équipes et ses partenaires d'affaires 
  • De gérer l'organisation du travail et les transformations possibles en étudiant les ressources régionales susceptibles de venir en appui à l’activité de l’entreprise et mobiliser ces ressources.
L'UE est organisé autour de deux cours:

 

Management des équipes interculturelles, négociation dans un contexte interculturel :Enseignant chercheur et Intervenant issu de l’entreprise)-

Lobbying, Appels à projets et réseaux locaux dispensé par un intervenant issu de l’entreprise 

ACTPME211+ Création UE Piloter le développement Piloter le développement de la PME 6 0 50 10 0 0 0 210 35 18 0 0 c.champagne 06 100 0 0 0

UE de M1 « contrôler et mesurer la performance de la PME », « financer et construire un Business Plan » Comptabilité générale

Outils de stratégie, de financement et de management des entreprises

- Définir et collecter les informations

- Produire les tableaux de bord

- Mettre en place des indicateurs de suivi budgétaire

- Calculer le coûts des activités

- Déployer la stratégie au niveau opérationnel

 - Utiliser un ERP pour exploiter les données financières de l’entreprise

- Conduire/animer les analyses

Pour gagner en réactivité, le pilotage nécessite d’avoir une solide culture financière pour pouvoir en exploiter le potentiel informationnel, pour mesurer l’impact des décisions sur la performance de l’entreprise mais aussi pour pouvoir dialoguer efficacement avec les partenaires économiques et financiers (banquiers, investisseurs en capital, assurances, etc…). Le pilotage la PME et de l’ETI nécessite divers outils et indicateurs afin de contrôler et améliorer les performances de l’entreprise dans un contexte incertain ainsi que les capacités et les compétences à maitriser les outils de la gestion financière dans les décisions stratégiques et choix de gestion opérationnelle.  En ce sens le contrôleur de gestion stratégique, architecte du système d’évaluation et de pilotage des performances, fournit les leviers d’actions afin de faciliter la mise en œuvre des stratégies et de pouvoir organiser le changement dans un contexte dynamique.

Le programme de l'UE 
Pilotage  de la PME-PMI et Contrôle de gestion stratégique sera organisé autour des Thématiques suivantes

Comptabilité analytique, 

Contrôle budgétaire, 

Outils de reporting, 

Calcul des coûts 

Fonctionnement d’un ERP

 Intervention de professionnels : présentation ERP, contrôle de gestion dans le domaine industriel (gestion des stocks) et des services (main d’œuvre)

ACTPME212+ Création UE Alternance-M2 Alternance et Insertion professionnelle - M2 21 0 0 0 0 0 0 210 35 18 0 0 veronique.cohen 06 100 0 0 0

 

  • Comprendre les attentes et besoins des employeurs

  • Acquérir les méthodes de recherches d’emploi et outiller sa candidature (CV, lettre de motivation)

  • Dresser un bilan personnel et professionnel de ses différentes expériences

  • Connaitre ses compétences soft skills liées à la communication, à l’agilité …



Cette UE, en s’appuyant sur les expériences professionnelles des étudiants durant leur alternance, a pour objectif de développer leur employabilité et de favoriser leur insertion professionnelle.

Dans le contexte actuel, la notion de compétence occupe une place centrale dans les processus de recrutement. En s’appuyant sur les retours d’alternance, cet enseignement permet de formaliser les savoir, savoir-faire et savoir-être de chacun au travers de chaque expérience professionnelle afin de prendre conscience de ses compétences, d’identifier ses marges de progression, de prendre conscience des attentes du marché.