Université Lyon 1
Université de Lyon
Arqus
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  • Domaine : Masters du domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
  • Diplôme : Master
  • Mention : Actuariat
  • Parcours : M1 Actuariat
  • Unité d'enseignement : Techniques de Simulation et Programmation Avancée
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : ACT1212M
UE Libre pour ce parcours
UE valable pour le semestre 1 de ce parcours
    Responsabilité de l'UE :
BIENVENUE ALEXIS
 alexis.bienvenueuniv-lyon1.fr
04.37.28.74.38
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
10 h
Travaux Dirigés (TD)
20 h
Travaux Pratiques (TP)
0 h
Durée de projet en autonomie de l'étudiant (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectifs Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
Informatique 1 (Programmation en C et C++, Excel, VBA), Probabilités 1 (tribus, espaces probabilisés, lois discrètes et continues, variables aléatoires réelles), Probabilités 2 (vecteurs gaussiens, Théorèmes limites, convergences de variables aléatoires, conditionnement…).
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Non rédigé
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

Cette UE s’intéressera à la théorie et à la mise en œuvre des techniques de simulation aléatoire usuelles, ainsi qu’à leur implémentation à l’aide d’outils informatiques standards.

 

Techniques de Simulation

Ce cours abordera la simulation aléatoire et les méthodes de Monte Carlo et quasi Monte Carlo.

Sont notamment abordées les problématiques liées au générateur pseudo-aléatoire, la simulation des processus stochastiques courants et les méthodes de réduction de la variance.

 

Programmation avancée

L’objet du cours est de développer des librairies dynamiques en C++ importables sous Excel. Ces librairies permettent à un utilisateur de l’outil Excel d’externaliser les calculs scientifiques sous C++ (typiquement des simulations de type Monte-Carlo). De ce fait, ces librairies dynamiques permettent de réduire considérablement le temps de calcul en utilisant C++ tout en profitant de l’interface “user friendly” de Excel.

 

Bootstrap et application

Présentation et mise en pratique de la technique du bootstrap.

    Liste des autres Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
SELECT * FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='24854' ORDER BY UE_ID_FK ASC, PAR_ID_FK ASC