Cette UE comporte d'une part un enseignement dédié à l'économétrie linéaire et d'autre part des enseignements portant sur des outils logiciels permettant de réaliser des études économétriques.
Le cours d'économétrie linéaire abordera en plus des concepts de bases (modélisation, efficacité des estimateurs, MCO, significativité et tests statistiques) les questions d'hétéroscédasticité et d'endogénéité. Il évoquera aussi comment les techniques d'estimation doivent être adpatées pour estimer des systèmes d'équations simultanées ou traiter des données de panel. Il présentera les principes des méthodes économétriques en illustrant les notions introduites par des applications en économie, finance ou assurance. L'estimation du modèle linéaire sera ainsi étudiée avec une présentation des tests statistiques usuels puis prolongée par des modèles plus réalistes. La mise en œuvre des techniques d'estimation via le logiciel STATA est présentée.
Deux autres logiciels permettant des applications en économétrie seront présentés:
- SAS : après une familiarisation avec le logiciel SAS, son langage et son macro-langage seront étudiés
- Excel : dans un premier temps, les macros VBA pour Excel (enregistrement automatique, adaptation du code) seront abordés, puis les principaux éléments syntaxiques du langage VBA sont présentés et mis en œuvre.
Des applications à l'économétrie seront réalisées avec ces deux logiciels.
