Université Lyon 1
Arqus
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  • Unité d'enseignement : Statistiques des processus et risques
Nombre de crédits de l'UE : 4
Code APOGEE : PL9004MM
    Responsabilité de l'UE :
HONORE IGOR
 igor.honoreuniv-lyon1.fr
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
27 h
Travaux Dirigés (TD)
15 h
Travaux Pratiques (TP)
15 h
Activité tuteurée personnelle (étudiant)
24 h
Activité tuteurée encadrée (enseignant)
12 h
Heures de Tutorat étudiant
0 h

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :

Cursus de Mathématiques appliquées niveau M1 validé.

    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :

Compétences du Référentiel de la Spécialité "Mathématiques Appliquées" mises en oeuvre et évaluées : 

-Comprendre et Mobiliser un large champ de sciences et techniques dans le domaine des Mathématiques Appliquées :

 * Mobiliser un socle de compétences scientifiques et techniques

 * S'approprier et mobiliser de nouveaux savoirs et savoir-faire 

- Proposer une solution adaptée, dans le domaine des Mathématiques Appliquées, en prenant en compte les contraintes environnementales 

 * Définir un à plusieurs types de modélisation / discrétisation / implémentation  à différents niveaux de finesse en réponse au cahier des charges

* Modéliser mathématiquement un problème  en s'appuyant sur une démarche scientifique dans le domaine d'application du client

* Concevoir une méthode de résolution et un algorithme associé en réponse à un problème en prenant en compte les contraintes opérationnelles

* Proposer un protocole de simulation / plan d'expérience

* Définir et interpréter des éléments de performance pour proposer une solution optimale

Compétences du Référentiel de la Spécialité "Mathématiques Appliquées" mises en oeuvre et non évaluées :

* Développer la solution choisie dans l'environnement client

    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

-- Risques : Introduction à la théorie des valeurs extrêmes. Exemples. Modélisation pour les maxima et pour les dépassements de seuil. Evaluation de petites probabilités et de quantiles extrêmes. Estimation ponctuelle, par intervalles, et tests paramétriques.

-- Processus : Introduction aux processus ; processus à accroissements indépendants et mouvement brownien ; processus de Poisson ; calcul d’Itô, équations différentielles stochastiques, application à la finance.

. 

    Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
Date de la dernière mise-à-jour : 20/02/2024
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