Université Lyon 1
Arqus
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  • Unité d'enseignement : Outils avancés en mathématiques financières
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : ACT3189L
    Responsabilité de l'UE :
RIBEREAU PIERRE
 pierre.ribereauuniv-lyon1.fr
04.67.14.35.78
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
20 h
Travaux Dirigés (TD)
10 h

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
Mathématiques financières et marchés financiers
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Savoir réaliser les principaux calculs obligataires
Evaluer le risque de taux d'une obligation
Comprendre une courbe des taux
Utiliser les produits dérivés à terme ferme pour des stratégies de couverture
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

Ce cours s’intéresse aux notions avancées de mathématiques financières et aux premiers éléments de risque de taux.
L'évaluation et la cotation des obligations à taux fixes serviront de point de départ.
On étudiera les notions de duration et de convexité.
On définira la courbe des taux et des exemples de son utilisation.
Les produits dérivés tels que les forwards, futures et swaps seront présentés, en particulier sous leurs applications liées aux taux.

    Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
SELECT MEN_ID, `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`, `PAR_ID` FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='25042' ORDER BY `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`
ver. 24.03.1