Université Lyon 1
Université de Lyon
Arqus
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  • Domaine : Masters du domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
  • Diplôme : Master
  • Mention : Econométrie, statistiques
  • Parcours : M2 Gestion des risques en assurance et en finance
  • Unité d'enseignement : Mathématiques pour la finance
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : ACT1201M
UE Libre pour ce parcours
UE valable pour le semestre 1 de ce parcours
    Responsabilité de l'UE :
DOROBANTU DIANA
 diana.dorobantuuniv-lyon1.fr
04.37.28.74.36
JIAO YING
 ying.jiaouniv-lyon1.fr
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
18 h
Travaux Dirigés (TD)
12 h
Travaux Pratiques (TP)
0 h
Durée de projet en autonomie de l'étudiant (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectifs Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
Notions de base de probabilités, d'algèbre linéaire et de mathématiques financières
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Savoir  reconnaitre différents produits financiers
Savoir calculer le risque et le rendement espéré d’un portefeuille donné
Savoir calculer le payoff d’une stratégie qui est combinaison de plusieurs options 
Maitriser les notions de processus discret, (sous, sur-) martingale discrete
Comprendre l'évaluation des options en temps discret
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :
On s’intéresse aux notions avancées de mathématiques financières. L’objectif est de se familiariser avec des modèles mathématiques simples. D'abord   les notions de risque et de rendement seront abordées. Ensuite, après une introduction aux produits financiers,  les applications porteront sur la gestion de portefeuille (alocation optimale dans le cas de deux actifs, mesures de risque) et la théorie des options (évaluation des options en temps discret).
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