Cet enseignement comporte une première partie sur les probabilités qui est prolongée par une introduction aux modèles aléatoires discrets :
- L'enseignement portant sur les probabilités couvre les bases de la théorie générale des probabilités, avec une référence constante à des problèmes simples de modélisation. Les thèmes couverts seront les suivants : espace probabilisé, mesure de probabilité, indépendance, variables et vecteurs aléatoires, loi, espérance, variance, moments, densité, fonction de répartition, fonction génératrice, corrélation, probabilités conditionnelles, convergence des variables aléatoires, loi des grands nombres, théorème central limite, espérance conditionnelle.
- Dans une seconde partie, les modèles de processus aléatoires dynamiques sont introduits par les chaînes de Markov et le processus de Poisson. Le comportement de ces deux processus sera étudié en détail.
