Université Lyon 1
Arqus
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  • Unité d'enseignement : Statistique inférentielle
Nombre de crédits de l'UE : 4
Code APOGEE : PL6016MM
    Responsabilité de l'UE :
FOUGERES ANNE-LAURE
 anne-laure.fougeresuniv-lyon1.fr
04.72.44.62.71
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
30 h
Travaux Dirigés (TD)
12 h
Travaux Pratiques (TP)
9 h
Durée de projet en autonomie (PRJ)
9 h
Activité tuteurée personnelle (étudiant)
18 h
Activité tuteurée encadrée (enseignant)
9 h
Heures de Tutorat étudiant
6 h

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
Cursus Mathématiques L2 validé + compétences du S5 UE Modélisation de l'aléatoire.
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Compétences du Référentiel de la Spécialité "Mathématiques Appliquées" mises en oeuvre et évaluées :

-Comprendre et Mobiliser un large champ de sciences et techniques dans le domaine des Mathématiques Appliquées :
 * Mobiliser un socle de compétences scientifiques et techniques
 * S'approprier et mobiliser de nouveaux savoirs et savoir-faire 
- Proposer une solution adaptée, dans le domaine des Mathématiques Appliquées, en prenant en compte les contraintes environnementales 
 * Définir un à plusieurs types de modélisation / discrétisation / implémentation  à différents niveaux de finesse en réponse au cahier des charges
* Modéliser mathématiquement un problème  en s'appuyant sur une démarche scientifique dans le domaine d'application du client
* Concevoir une méthode de résolution et un algorithme associé en réponse à un problème en prenant en compte les contraintes opérationnelles
* Proposer un protocole de simulation / plan d'expérience
* Définir et interpréter des éléments de performance pour proposer une solution optimale

Compétences du Référentiel de la Spécialité "Mathématiques Appliquées" mises en oeuvre et non évaluées :

* Développer la solution choisie dans l'environnement client

    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

Modèles statistiques ; Estimation : définitions, qualités d’un estimateur, estimation paramétrique et non paramétrique. Estimation par vraisemblance : maximum de vraisemblance, information de Fisher, propriétés de l’estimateur du maximum de vraisemblance. Estimation par la méthode des moments. Théorèmes limites, méthode de Cramer (delta-méthode).  Intervalle de confiance. Tests statistiques : problème de test, risques associés à un test, optimalité dans les tests, test asymptotique, test du rapport de vraisemblance maximale, test d’indépendance et d’adéquation ; Statistique dans le modèle gaussien : Théorème de Cochran, modèle linéaire multiple, test de Fisher, test de comparaison de moyennes. 

    Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
Date de la dernière mise-à-jour : 19/02/2024
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