Cette UE comporte deux enseignements, économétrie avancée et modélisation des événements rares :
- Ce cours permet de se familiariser avec des méthodes économétriques qui vont au-delà de la régression par la méthode des moindres carrés ordinaires et de la régression linéaire. Il est consacré aux techniques non-linéaires de traitement de données discrètes (binaire ou multinomiale) et censurée. Il abordera notamment les techniques les plus utilisées dans la pratique : modèles probit, logit et tobit et modèles de sélection. La mise en œuvre des techniques d'estimation via le logiciel STATA sera présentée.
Des applications liées à l'économie du travail, des risques, de l'assurance, de la santé, de politiques publiques et des transports illustreront ce cours.
- Beaucoup de domaines (assurance, finance, industrie, environnement, ...) sont concernés par l'évaluation d'événements rares que ce soit pour quantifier la probabilité d'un tel risque, évaluer ses conséquences ou prendre des mesures préventives. Dans ce cours, nous ferons appel à la théorie des valeurs extrêmes dont nous présenterons les résultats fondamentaux. Les outils statistiques qui permettront de mettre en application cette théorie seront également traités.
