- Unité d'enseignement : Mathématiques pour la finance
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : ACT1201M
Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
18 h
Travaux Dirigés (TD)
12 h
* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
Pré-requis :
Notions de base de probabilités, d'algèbre linéaire et de mathématiques financières
Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Savoir reconnaitre différents produits financiers
Savoir calculer le risque et le rendement espéré d’un portefeuille donné
Savoir calculer le payoff d’une stratégie qui est combinaison de plusieurs options
Maitriser les notions de processus discret, (sous, sur-) martingale discrete
Comprendre l'évaluation des options en temps discret
Programme de l'UE / Thématiques abordées :
On s’intéresse aux notions avancées de mathématiques financières. L’objectif est de se familiariser avec des modèles mathématiques simples. D'abord les notions de risque et de rendement seront abordées. Ensuite, après une introduction aux produits financiers, les applications porteront sur la gestion de portefeuille (alocation optimale dans le cas de deux actifs, mesures de risque) et la théorie des options (évaluation des options en temps discret).
Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
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