Université Lyon 1
Arqus
Accueil  >>  Modèles de régression
  • Unité d'enseignement : Modèles de régression
Nombre de crédits de l'UE : 1
Code APOGEE : PL8030MM
    Responsabilité de l'UE :
HONORE IGOR
 igor.honoreuniv-lyon1.fr
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
9 h
Travaux Dirigés (TD)
6 h
Travaux Pratiques (TP)
9 h
Durée de projet en autonomie (PRJ)
6 h
Activité tuteurée personnelle (étudiant)
12 h
Activité tuteurée encadrée (enseignant)
6 h
Heures de Tutorat étudiant
3 h

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
Cursus Mathématiques niveau L3 validé  ainsi que des connaissances couvrant les acquis des cours de Probabilités et Statistiques du même semestre.
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Développement des notions vues en Modélisation statistique pour la régression multidimensionnelle, l’analyse de variance. Ouverture à d’autres algorithmes associés à des modèles linéaires.
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

Rappels du modèles de régression linéaire : estimation du minimiser des moindres carrés, espérance et variances des estimateurs

Théorème de Gauss Markov, Théorème de Cochran

Test sur les estimateurs

Validation du modèle (coefficient de détermination, analyse des résidus…)

Choix de sous-modèle

Analyse de variance (un et plusieurs facteurs)

Initiation à un algorithmes de machine à vecteurs de support (multiplicateurs de Lagrange, conditions de Kuhn-Tuker, astuce de noyaux, descente de gradient stochastique).

    Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
Date de la dernière mise-à-jour : 21/02/2024
SELECT MEN_ID, `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`, `PAR_ID` FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='22081' ORDER BY `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`