- Unité d'enseignement : Théorie des Options
Nombre de crédits de l'UE : 6
Code APOGEE : ACT1214M
Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
36 h
Travaux Dirigés (TD)
24 h
* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
Pré-requis :
Probabilités avancées, modèles aléatoires discrets et processus stochastiques.
Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Non rédigé
Programme de l'UE / Thématiques abordées :
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants tous les outils nécessaire à l’évaluation des produits dérivés de type option sur les marchés financiers.
Ce cours portera sur l’étude des marchés d’options, ainsi que sur l’évaluation et la couverture des produits dérivés en général, et leur utilisation sur les marchés. Il abordera en particulier la problématique de l’évaluation par arbitrage, la complétude des marchés et les divers modèles d’évaluation standards : modèle binômial, modèles d’évaluation par arbre multipériodique, modèle de Black et Scholes, modèles dérivés (Merton, Black, Garman Kohlagen, Stulz, Margrabe…)
Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
SELECT MEN_ID, `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`, `PAR_ID` FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='24856' ORDER BY `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`
