- Unité d'enseignement : Enterprise Risk Management
Nombre de crédits de l'UE : 6
Code APOGEE : ACT2293M
Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
40 h
Travaux Dirigés (TD)
20 h
Durée de projet en autonomie (PRJ)
10 h
* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
Pré-requis :
Statistique inférentielle
Gestion de portefeuille et théorie financière
Probabilités 2
Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Maîtriser le cadre, le concept et le processus ERM
Agréger des risques corrélés
Maîtriser l'allocation de capital économique
Donner un avis actuariel sur un modèle de risque multivarié
Maîtriser les bases de la réassurance et de la titrisation des risques d'assurance
Programme de l'UE / Thématiques abordées :
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - ERM
Ce cours présente les bases de l’Enterprise Risk Management, processus par lequelune compagnie d’assurance, une banque ou un autre organisme identifie, mesure et contrôle de manière intégrée les risques associésà ses objectifs stratégiques dans lebut de créer de la valeur sur le long terme.Le cours présente à la fois le cadre et leprocessus de l’ERM, la cartographie desrisques, ainsi que les outils de mesure (Value at Risk (VaR), TailVaR, Wang-Transformentre autres et leurs propriétés (cohérence,etc…)) et de transfert de risque (réassurance,titrisation, hedging, etc…). La dépendance stochastique entre les risquesest étudiée en détail, ainsi que son impact sur l’agrégation des risques en assurance et finance. Les bases de détermination du besoin en capital économique d’une société financière ou d’assurance sont abordées,ainsi que les méthodes d’allocation de capital économique et leurs propriétés.
Les techniques d’estimation(paramétriques, semi-paramétriqueset non paramétriques) des copules sont également étudiées.
Réassurance
Dans ce cours de réassurance, l’accent est tout particulièrement mis sur les techniques de réassurance (proportionnelle, non proportionnelle) dans un cadre non-vie.
Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
SELECT MEN_ID, `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`, `PAR_ID` FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='24865' ORDER BY `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`
