Université Lyon 1
Arqus
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  • Unité d'enseignement : Processus stochastiques
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : MAT1372M
    Responsabilité de l'UE :
ATTAL STEPHANE
 stephane.attaluniv-lyon1.fr
04.72.43.12.53
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
12 h
Travaux Dirigés (TD)
18 h

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Non rédigé
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :
Espérance conditionnelle. Exemples de lois conditionnelles (Gaussien, lois à densité).

Martingales à temps discret. Théorèmes de convergence pour les martingales : p.s., L^p. Théorème(s) d’arrêt.
Application des martingales. Par exemple : Galton-Watson, ruine du joueur, urnes de Polya, Azuma–Hoeffding, fonctions harmoniques...

Construction du mouvement brownien.


SELECT MEN_ID, `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`, `PAR_ID` FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='25360' ORDER BY `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`
ver. 24.03.1