Econométrie 2 : Fiche UE : Offre de formation

Nombre de crédits de l'UE : 6
Code APOGEE : ACT3207L

Responsabilité de l'UE :

CHAMPAGNE DE LABRIOLLE CAROLINE

caroline.champagne-de-labriolleuniv-lyon1.fr

04.72.69.21.55

naomie.mahmoudiuniv-lyon1.fr

Type d'enseignement

Nb heures *

Cours Magistraux (CM)

42 h

Travaux Dirigés (TD)

18 h

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

Pré-requis :

Cours d'Econométrie 1 ou équivalent.

Compétences attestées (transversales, spécifiques) :

Comprendre les fondements des techniques d'estimation des modèles linéaires.

Comprendre les fondements des modèles économétriques binaires (logit, probit).

Comprendre les problèmes économétriques associées aux séries temporelles.

Etre capable de mener une étude économétrique de bout en bout sur données réelles.

Programme de l'UE / Thématiques abordées :

- Programme de l'UE/thématiques abordées :

Ce cours propose des compléments sur le modèle linéaire général et présente les tests et solutions en cas de violation decertaines hypothèses du théorème de Gauss-Markov.
Il aborde la question de l’autocorrélation des erreurs, puis celle de la présence d’hétéroscédasticité, introduisant les estimateurs des Moindres Carrés Généralisés et Quasi-Généralisés, et de la multicolinéarité.
Il propose aussi une introduction à l'économétrie des séries temporelles et à l'économétrie des variables qualitatives (modèles binaires : logit, probit).
Ces notions sont abordées en portant une attention particulière à l'utilisation pratique de l'outil et logiciels économétriques pour répondre à des questions économiques à partir de données réelles.

Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :

Date de la dernière mise-à-jour : 19/10/2023