Université Lyon 1
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  • Unité d'enseignement : Processus stochastiques et modélisation
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : MAT1348M
    Responsabilité de l'UE :
BIENVENUE FREDERIQUE
 frederique.bienvenueuniv-lyon1.fr
04.26.23.45.56
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
12 h
Travaux Dirigés (TD)
12 h
Travaux Pratiques (TP)
6 h
Durée de projet en autonomie (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectif Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Effectif Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Effectif Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Non rédigé
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

Martingales (définition, théorème d'arrêt de Doob, théorèmes de convergence).

Mouvement brownien (construction, propriétés des trajectoires, simulation). Intégrale stochastique. Applications au calcul financier.

Exemple de chaîne de Markov à temps continu : le processus de naissance et de mort.

    Modalités de contrôle des connaissances et Compétences 2022/23 :
TypeLibelléNatureCoef. 
CTCT : Proc. stoch et modél.Epreuve écrite (tablette, QCM)-
CCCC : Proc. stoch et modél.Ensemble d'épreuves diverses-
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