Université Lyon 1
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  • Unité d'enseignement : Processus stochastiques et modélisation
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : MAT1348M
    Responsabilité de l'UE :
BIENVENUE FREDERIQUE
 frederique.bienvenueuniv-lyon1.fr
04.26.23.45.56
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
12 h
Travaux Dirigés (TD)
12 h
Travaux Pratiques (TP)
6 h

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Non rédigé
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

Martingales (définition, théorème d'arrêt de Doob, théorèmes de convergence).

Mouvement brownien (construction, propriétés des trajectoires, simulation). Intégrale stochastique. Applications au calcul financier.

Exemple de chaîne de Markov à temps continu : le processus de naissance et de mort.

SELECT MEN_ID, `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`, `PAR_ID` FROM parcours INNER JOIN ue_parcours ON PAR_ID_FK=PAR_ID INNER JOIN mention ON MEN_ID = PAR_MENTION_FK WHERE PAR_ACTIVATE = 0 AND UE_ID_FK='25302' ORDER BY `MEN_DIP_ABREVIATION`, `MEN_TITLE`, `PAR_TITLE`
ver. 24.03.1